А как же оно тикает?
11,291,027
15,050
|
ivan2 ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 02:04:28 |
Отрицательная вероятность?
новая дискуссия Дискуссия 743Полной группой событий является такая, сумма вероятностей которых равна 1.
Но это примем постзнанием. Или a posteriori. Много опытов дадут 1.
А перед этим имеем подгруппу событий, некоторые из которых никогда не наступят. Например монета упадёт решкой, или орлом. А если упадёт на ребро, какова вероятность? А если зависнет в воздухе, какова вероятность?
Это конечно канонический пример.
Но перед проверкой мы же не знаем о том, что монета не становится на ребро и не зависает в воздухе?
Значит полная группа событий перед статистическим экспериментом имеет суммарную вероятность и события больше, чем потом?
Значит перед экспериментом a priori надо полагать, что существует отрицательная вероятность? Чтобы потом сошлось.
Понимая, что некоторые статистические эксперименты могут затянуться по времени, как может происходить переход от a priori к a posteriori?
Прикладной контекст - Разведали театр боевых действий. Оценили то, сё. Посчитали, что в сумме должна быть вероятность 1. Но с учётом дезы (фейков) и шума (ошибок), некоторые события никогда не наступят. Вот вероятность ненаступления этих событий a posteriori допустимо ли считать отрицательной?
Отредактировано: ivan2 - 12 фев 2023 02:40:40
КОММЕНТАРИИ (27)
|
Пенсионэр ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 06:21:35 |
Думал я, так и не понял физический смысл отрицательной вероятности. С каким знаком будет вероятность двух последовательных событий с отрицательной вероятностью?)
|
Luddit ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 09:15:24 |
Знаем что не зависает (если не рыть для этого дела совсем глубокую шахту) и знаем что может и стоять.
Насчет последнего можете попробовать свой эксперимент, чтобы вычислить вероятность "на ребро".
Правда потом может оказаться что такого исхода нет потому что вы не полностью контролируете эксперимент и туда вмешивается какая-нибудь кориолисова сила или вибрации от трамвая в двух кварталах.
Или например такой исход есть, но его вероятность даже меньше разницы между вероятностями орла и решки, от которой вы не можете избавиться, потому что стороны у монеты должны быть разные.
Интересно также как вы обеспечите износоустойчивость монет(ы) в ходе эксперимента.
А перед этим неплохо бы определить монету. А то поспорите, что не бывает, а кто-то хитрый возьмет и сделает монету с толщиной в диаметр
Насчет последнего можете попробовать свой эксперимент, чтобы вычислить вероятность "на ребро".
Правда потом может оказаться что такого исхода нет потому что вы не полностью контролируете эксперимент и туда вмешивается какая-нибудь кориолисова сила или вибрации от трамвая в двух кварталах.
Или например такой исход есть, но его вероятность даже меньше разницы между вероятностями орла и решки, от которой вы не можете избавиться, потому что стороны у монеты должны быть разные.
Интересно также как вы обеспечите износоустойчивость монет(ы) в ходе эксперимента.
А перед этим неплохо бы определить монету. А то поспорите, что не бывает, а кто-то хитрый возьмет и сделает монету с толщиной в диаметр
|
Siberian ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 10:12:22 |
Вам бы не мешало немного матстаты почитать (ну или повторить). Сейчас у вас каша: полнота группы и вероятность - это несколько разные понятия. Вероятность событий вида "зависнет в воздухе" или "упадёт на ребро" просто очень мала, стремится к нулю. Зачем вам понадобилась тут какая-то отрицательная величина? Когда же решаются какие-то задачи по моделированию, всегда понимают, что решение будет только в рамках этой самой модели (и даже можно сравнивать и оценивать две разные модели одного и того же процесса). На примере с монеткой:
Модель 1: Pорёл=0.5, Pрешка=0.5
Модель 2: Pорёл=0.495, Pрешка=0.495, Pостальное=0.001
Ну а по поводу вашего "прикладного контескта" - я просто уверен, что там "считают", скажем так, несколько другими способами.
Модель 1: Pорёл=0.5, Pрешка=0.5
Модель 2: Pорёл=0.495, Pрешка=0.495, Pостальное=0.001
Ну а по поводу вашего "прикладного контескта" - я просто уверен, что там "считают", скажем так, несколько другими способами.
|
|
ivan2 ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 11:20:15 |
Это постзнание.
А перед постановкой статистического эксперимента, "методом экспертных оценок" какова вероятность каждого исхода? Если перед постановкой полагать, что сумма вероятностей равна 1, то в предположении постзнания некоторые события должны иметь отрицательную вероятность.
А перед постановкой статистического эксперимента, "методом экспертных оценок" какова вероятность каждого исхода? Если перед постановкой полагать, что сумма вероятностей равна 1, то в предположении постзнания некоторые события должны иметь отрицательную вероятность.
|
|
Luddit ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 12:02:03 |
Если вы не знаете что может случиться, то вы как раз и изучаете что может случиться. И даёте в результатах полученную частоту наблюденных исходов.
И уже потом начинаете размышлять, как оно происходит и может ли случиться еще что-то.
Сколько веков метеорологи таращатся в небо? А вымяобразные облака в классификацию ввели совсем недавно.
И уже потом начинаете размышлять, как оно происходит и может ли случиться еще что-то.
Сколько веков метеорологи таращатся в небо? А вымяобразные облака в классификацию ввели совсем недавно.
|
|
Siberian ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 12:52:34 |
Извините, у меня не получается следовать ходу вашей мысли. Почитайте, что есть событие (или исход) в теории вероятности. Когда наступает такое событие? Если никогда - то вероятность просто ноль. "Отрицательная" вероятность также означает, что сумма вероятностей остальных событий больше единицы, там сразу некоторые формулки начинают ломаться...
|
l-mik ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 13:06:12 |
В компьютерной графике, а так же при расчётах распространения нейтронов в средах с переменной плотностью, есть алгоритм движения частицы с привлечением виртуальных частиц, так называемых null-events. Это единственный несмещенный алгоритм, в пределе дающий точный результат. Так вот для него необходимо знать верхний предел плотности среды на интервале. И если оценка плотности перед вычислением была занижена, то в процессе лезут отрицательные вероятности.
Интересно, что они не мешают и в пределе всё равно получается правильный результат.
Ну а понять их невозможно, чистая математическая абстракция.
Интересно, что они не мешают и в пределе всё равно получается правильный результат.
Ну а понять их невозможно, чистая математическая абстракция.
|
|
ivan2 ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 13:15:27 |
Есть развединфомация в виде таблицы строчек возможных событий. Сидит группа экспертов, офицеров оперативного отдела. Каждый независимо выставляет веса в каждую строчку имея бюджет 1.
Секретарша усредняет веса в каждой строчке. Потом подбивает сумму по колонке. Получает неединицу! И что делать?
Это предзнание.
Секретарша усредняет веса в каждой строчке. Потом подбивает сумму по колонке. Получает неединицу! И что делать?
Это предзнание.
|
ДядяВася ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 13:56:51 |
Обычное дело. Экспертов расстреливают перед строем. Собирают другую группу экспертов. Если неединица опять расстреливают. И так до тех пор пока не получится единица.
|
|
Luddit ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 17:43:33 |
Я бы секретаршу всё-таки проверил. Хотя бы перед расстрелом второй группы экспертов.
Зато красивая? Ну значит горе экспертам :-)
Зато красивая? Ну значит горе экспертам :-)
|
|
Д. Петров ( Слушатель ) |
| 13 фев 2023 00:08:25 |
Не поручать это секретарше, т.к.она усреднять не умеет. Если умеет - не единица не получится.
|
|
psv ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 13:53:24 |
У вас есть выборка исходов полученная в эксперименте. Все интересующее получается из нее простой перевыборкой без всякого колупания в носу аналитических выкладок. О каких еще вероятностях речь?
Для любого ни разу не наступившего "в объеме собранной выборки" события гипотетического можно посчитать "ограничение сверху" на его вероятность. Но это все "доверительные интервалы" и "складывать" их так просто нельзя. А семплить с их учетом сколько угодно.
Для любого ни разу не наступившего "в объеме собранной выборки" события гипотетического можно посчитать "ограничение сверху" на его вероятность. Но это все "доверительные интервалы" и "складывать" их так просто нельзя. А семплить с их учетом сколько угодно.
|
|
ivan2 ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 13:59:54 |
Нету!
Возможно я плохо изъясняюсь. Зайдём по другому.
Есть канал связи.
Из канала связи поступают истинные символы, сумма вероятности которых равна 1.
Но по каналу может пройти и дезинформация. Как её учесть в той 1-це?
Возможно я плохо изъясняюсь. Зайдём по другому.
Есть канал связи.
Из канала связи поступают истинные символы, сумма вероятности которых равна 1.
Но по каналу может пройти и дезинформация. Как её учесть в той 1-це?
|
|
psv ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 14:14:41 |
Пример совершенно кривой – в канале связи линейный код. И есть группа событий в виде "линейный код + ошибка". В любой "вложенной группе событий" идет перенормировка к единице. Если надо "расширить группу событий на непроизошедшие ни разу" то возникает просто задача добавить частоту этих не наступивших ни разу событий и опять перенормировать сумму вероятностей на единицу.
Что бы не ковыряться с недоступными большинству слушателей курсов теовера вещей проще оставить один ресемплинг из реальных выборок наблюдений (ну и семплинг из заданных реалистичных законов распределения (а не бреда с областью определения во всё R) ). Все претензии "к точности" нивелируются простым – а нафига вам знать практически бессмысленные близкие к нулю или единице вероятности?
Ну вот чем 0.95 и 0.99 отличается на практике "управления рисками" если у вас реальная выборка откуда взяты все приоры от силы сотня случаев? Проверить "способ А лучше способа Б" вы можете напрямую посчитав монтекарло с заданными рисками.
Что бы не ковыряться с недоступными большинству слушателей курсов теовера вещей проще оставить один ресемплинг из реальных выборок наблюдений (ну и семплинг из заданных реалистичных законов распределения (а не бреда с областью определения во всё R) ). Все претензии "к точности" нивелируются простым – а нафига вам знать практически бессмысленные близкие к нулю или единице вероятности?
Ну вот чем 0.95 и 0.99 отличается на практике "управления рисками" если у вас реальная выборка откуда взяты все приоры от силы сотня случаев? Проверить "способ А лучше способа Б" вы можете напрямую посчитав монтекарло с заданными рисками.
|
|
ivan2 ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 14:17:37 |
Вы неправы.
Каналы всякие бывают.
Бывают с "линейным", как Вы выразились кодом.
Бывают каналы охранной сигнализации.
Бывают радиолокационные каналы.
Общая теория связи обычно рассматривает именно три таких постановки.
Каналы всякие бывают.
Бывают с "линейным", как Вы выразились кодом.
Бывают каналы охранной сигнализации.
Бывают радиолокационные каналы.
Общая теория связи обычно рассматривает именно три таких постановки.
|
|
psv ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 14:23:54 |
Ага, а еще "на бронетранспортере" бывают))
Любой канал решающий задачу детекции сигнала в нем это "две ошибки" + "размер эффекта" (ну пусть будет "сигнал-шум") + "размер выборки". Любые три показателя вы выбирает руками, а четвертый вычисляется (поскольку там всего три степени свободы на все про все).
Ничего кроме этой математики там больше нет.
))Любой канал решающий задачу детекции сигнала в нем это "две ошибки" + "размер эффекта" (ну пусть будет "сигнал-шум") + "размер выборки". Любые три показателя вы выбирает руками, а четвертый вычисляется (поскольку там всего три степени свободы на все про все).
Ничего кроме этой математики там больше нет.
|
|
ivan2 ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 14:33:19 |
Детектор строится под систему. Под задачу.
Если связная задача, то должно приходить либо "а", либо "б". Пришло "в", да и фиг с ним. Фраза "Графиня ивенившимся лицом бежит пруду" все равно будет понята.
В иных случаях возможны казусы.
Ошибка в охране - смотрите кино "Как украсть миллион".
Ошибка в радиолокации - смотрите кино "Пёрл-Харбор".
Если связная задача, то должно приходить либо "а", либо "б". Пришло "в", да и фиг с ним. Фраза "Графиня ивенившимся лицом бежит пруду" все равно будет понята.
В иных случаях возможны казусы.
Ошибка в охране - смотрите кино "Как украсть миллион".
Ошибка в радиолокации - смотрите кино "Пёрл-Харбор".
|
|
ivan2 ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 14:42:25 |
Дааа.
Вот и вышло в интернет поколение инженеров, которые даже не предполагают, что существует Левин Б.Р. с его Статистическими основами радиотехники.
Горе нам!
Вот и вышло в интернет поколение инженеров, которые даже не предполагают, что существует Левин Б.Р. с его Статистическими основами радиотехники.
Горе нам!
|
|
GrinF ( Слушатель ) |
| 23 фев 2023 20:27:34 |
а вы вот эту книгу тоже почитайте ... https://www.inferenc…n/book.pdf (если английским владете - хотя учитывая развитю переводного дела за последние годы уже можно читать на любом языке при желании) ...А по прочтении 1 же главы дайте себе и нам ответ , а что будет если при применении формулы Байеса при расчете апостерриорного распределения вероятности исходя из априорного знания и новых результатов - у вас возникнет нулевой (ну или близкий ) знаменатель в этой самой формуле... В лучке неотрицательной меры это невозможно
|
|
Luddit ( Слушатель ) |
| 12 фев 2023 17:41:26 |
Это если в двоичной системе. По некоторым утверждениям, наиболее оптимальна была бы троичная.
|
|
Коломбет ( Слушатель ) |
| 14 фев 2023 03:27:28 |
Это к автору "Алисы в стране чудес" . Он , как раз 3ичной занимался.
|
|
GrinF ( Слушатель ) |
| 23 фев 2023 20:20:43 |
о нет тут уважаемый не скажи ... Лемановы братья умерли, а их конкуренты (тот же морган стенли)- хотя и поеряи значительную часть капитала для собственников на момент события остались жить, хотя и были перекуплены. Управление это не только отчетность, но и действия исходя из знания состояния
|
|
GrinF ( Слушатель ) |
| 23 фев 2023 20:15:45 |
физика и все естественные науки исследуют повторяемые явления. То есть сначала есть какие-то наблюдения. По ним строится пространство событий - накотроых уже потом строится теория и выводятся закогыю Если вы вы в реззультате конечного числа событий построили неподное пространство событий (не включающее все исходы) - то это ваша угикальная боль - вы построили неадекватную матматическую модель и вам нужно ее модифицировать. Никакихотрицательных вероятностей быть не может - поскольку это ведет к противоречиям... Колмогоровская теория верроятностей (с помошью мер на множествах событий) вполне как следствие включает (и даже эквивалентен) в в себя фреквентиситскую (классическую с помощью семплирования используя кость, или монету или изотопный источник) с бесконечными последовательностями событий. Дык вот аоясните мне как если существуют события с вероятностью 2, или -1 , построить посдедователльности