Тред №53202

Ээээ... Вопрос не понял. Как-то переформулируйте его поподробнее.

• +0.00 / 0

Если я правильно понял модель - то мы определяем ретроспективно глобальное соотношение различных видов ресурсов в ценовом и натуральном выражении (предполагая что мы можем привести цены в различных экономиках к общей шкале) используя математический аппарат.
Таким образом мы устанавливаем цену на следующий период (напр. 100 уе/бочку).
За кадром остается вопрос справедливой оценки соотношения цен, например, ресурсов и услуг (грубо - сколько бочек нефти стоит 20 слов написанных американским нотариусом и почему так дорого?).
В случае изменения курса доллара, например, соотношение ресурсы:товары:услуги (отвлекаясь от его обоснования) остается тем-же для периода действия (это одно из допущений модели), а соотношение уровней цен для разных экономик меняется.

Например посчитали при курсе доллара 25руб, а он изменился и стал 5руб -> значит, что надо динамически пересчитывать всю модель и уже по обновленной модели цену в долларах (грубо говоря по дням отгрузки)?
Т.е. постоянно рассчитывать некоторый (уе)-индех, привязанный к глобальной корзине валют и уже в нем вести рассчет?
Или страны-продавцы ресурсов фиксируют цену В СВОИХ ВАЛЮТАХ на некоторый период, а дальше игра бирж с курсами покупателей?


Еще я вижу проблему ценовой коррекции, суть которой - мы ЗАДАЕМ цену продажи, получаем (через некоторое время) сколько и каких ресурсов было куплено (считаем, что добыть мы можем немного больше чем продано и дефицита не возникает). Как нам справедливо корректировать цену продажи на следующий период?

• +0.00 / 0

Этот вопрос и сегодня существует за кадром. Т.е. американский дворник зарабатывает баррель нефти за день, а китайский конструктор - за месяц. Предлагаемая рамочная модель не призвана создать концепцию ценообразования, которая всех осчастливит и воздаст всем по труду. Ее задача обеспечить перевод межнационального ценообразования на основное сырье на внебиржевую основу, при этом обеспечивая следующие условия:
1. Ценовую плавность при переходе на новую модель, и, в целом, преемственность будущих цен к исторической ценовой реальности;
2. Долгосрочную ценовую стабильность на основное сырье, чтобы цены на зерно и нефть не могли скакать на 200% туда сюда за год;
3. Адекватность цен текущим потребностям и возможностям мировой экономики;
4. Мультивалютность ценообразования и расчетов, и устойчивость к инфляционной и девальвационной деформации валют.
Все.

ЦитатаВ случае изменения курса доллара, например, соотношение ресурсы:товары:услуги (отвлекаясь от его обоснования) остается тем-же для периода действия (это одно из допущений модели), а соотношение уровней цен для разных экономик меняется.
Например посчитали при курсе доллара 25руб, а он изменился и стал 5руб -> значит, что надо динамически пересчитывать всю модель и уже по обновленной модели цену в долларах (грубо говоря по дням отгрузки)?
Т.е. постоянно рассчитывать некоторый (уе)-индех, привязанный к глобальной корзине валют и уже в нем вести рассчет?
Или страны-продавцы ресурсов фиксируют цену В СВОИХ ВАЛЮТАХ на некоторый период, а дальше игра бирж с курсами покупателей?

Ну, поскольку в моей модели предполагается фиксация цен на каждый год, то 5-ти кратная девальвация доллара за месяц - это форс-мажор, который придется разруливать вручную, точно так же, как нам сейчас придется разруливать существующие газовые контракты с фиксированной на год ценой. Если есть реальное подозрение, что в 2009г. валюта нашего покупателя так киздякнется, то нужно настаивать на заключении контракта и оплате в другой валюте, которая выглядит надежнее.

ЦитатаЕще я вижу проблему ценовой коррекции, суть которой - мы ЗАДАЕМ цену продажи, получаем (через некоторое время) сколько и каких ресурсов было куплено (считаем, что добыть мы можем немного больше чем продано и дефицита не возникает). Как нам справедливо корректировать цену продажи на следующий период?

По фактическому потреблению за отчетный период. Т.е. в 2008 мы заключаем контракты на 2009 исходя из данных по производству, потреблению, взаимному соотношению объемов в CCI, и относительной доле потребления рассматриваемого сырья в индикативных ВВП за 2007. Мы ведь говорим не о мобильниках или версачах, а об основном сырье - пшенице, рисе, газе, нефти, стали, меди и еще 4-5 позициях, динамика потребления которых имеет колоссальную инертность. Когда потребление пшеницы или нефти меняется за год на 2% все говорят - "ох них.. себе взрывной рост потребления!". Правда ведь? Так что использование прошлогодних данных - вполне себе допустимо. Есликакой-то всплеск или спад был в 2008, то его догонит ценами в 2010.

• +0.00 / 0

По прошлогоднему потреблению мы можем хорошо угадать потребление на следующий год и обеспечить резерв, например в 3%.
Но как задать ценовое направление?
Т.е. надо-ли повышать цену или, наоборот, понижать.
В задаче есть, грубо говоря, 2 глобальных параметра: отношение цена_ресурсов:цена_остального и расход_ресурсов (плюс их динамика в прошлом). Ценовое направление цена_ресурсов:цена_остального оно ЗАДАЕТ желаемое изменение, т.е. хотим-ли мы "поддержать" все остальное побыстрее низкими ценами на ресурсы, или наоборот хотим чтобы остальное было ресурсоэкономным и повышаем цены на ресурсы.
Тупо использовать, например, прошлые данные приведет к тому, что, например, увеличение цены "услуги+промышленность" приведет к необходимости понижения относительной цены ресурсов в рамках модели.
Еще есть такой момент, что цена услуги (особенно непосредственно не связанной с производством), вообще говоря, ниоткуда объективно не следует.
Или, например, постоянный прирост цен в "промышленность+услуги" при фиксированной годовой цене приведет к эквивалентному "снижению" цены ресурсов для потребителей. Т.е. инфляция у потребителя будет переложена на плечи поставщика ресурсов.

Немного искуственный пример: 1 января фиксируются новые цены на сырье, 2 января вся промышленность и сфера усуг обьявляют новые цены на 2.4% выше, чем были 1-го января. И после этого до 31 декабря год работают как будто ресурсы на 2.4% дешевле чем они были рассчитаны.

Если мы, например, увеличиваем цену на следующий год пропрционально доле добычи в изменении "добыча + пром. + услуги", то после искусственного повышения на 2.4% в прошлом году, в следующем году мы повысим цену на ресурсы только на (например при доле ресурсов 1/3) 0.8%. В следующем году "прмышленность+услуги" снова повысят сви цены на 2.4%, мы через год уже (относительная доля ресурсов снизилась ) на 0.79% и так далее.

Т.е. отношение ресурсы:все_остальное будет уменьшаться чисто финансовыми методами (т.е. даже без какого-либо изменения собственно производства и услуг)

• +0.00 / 0

Тут у Вас две неточности, которые приводят к неверному выводу. Первая - мы считаем не прирост цены сырья как долю от прироста экономики, а абсолютную цену от абсолютной экономики. Т.е. если доля мирового потребления сырья в физическом выражении для индикативных экономик за год не изменилась, то его валовая стоимость составляет ту же самую долю номинального ВВП этих экономик, что и год назад. Поэтому при номинальном росте индикативных экономик на 2.5%, рост цен на сырье тоже составит 2.5%, а не 0.8%. Это было бы при линейной аппроксимации. Но аппроксимация у нас нелинейная. И я Вам сразу могу сказать, как выглядела ситуация в прошлом - заметное ускорение мировой инфляции вызывало, с некоторым запозданием, опережающее ускорение роста цен на сырье. На разном сырье это было по разному выражено, с разным временным лагом, но само явление имеет место быть - сырье в истории 1948-2007 отслеживало неадекватную инфляцию и с большим или меньшим запозданием реагировало на нее временным экстремальным ростом. Как Вы понимаете, при аппроксимации данное явление будет отражено в коэффициентах формулы - т.е. резкое изменение кривизны кривой роста номинального ВВП будет отражаться в еще более резком росте кривой цены, но с некоторым запозданием. Такм образом, в реальности, если у нас 20 индикативных экономик после средней инфляции 2.5% вдруг выйдут на 5%, то сырье через два года по нашей формуле сразу начнет приращивать по 10%.

• +0.00 / 0

Это понятно. Но чисто техническими мерами (корректировка формул) мы никак не можем учесть объективное изменение отношения ресуры:все_остальное. Грубо говоря - после фиксации цены на ресурсы у нас исчезает к.-л. возможность "попробовать" - а как скажется небольшое изменение цены на потреблении? (фактически ту информацию, что в теории должна давать товарно-сырьевая биржа при отсутствии спекулянтов).

Другой момент: после фиксации цен на ресурсы все остальные участники (при наличии соответствующих степеней свободы) постараются "перестроить" цены в промышленности-услугах так, чтобы максимировать прибыль. Т.е. взяв какой-либо метод рассчета цены нужно "поиграть" в потребителя (так-же как вы моделировали конечные цели США в ВД2) и посмотреть какая стратегия потребителя максимизирует его частную прибыль, если цена ресурсов фиксируется вашим методом.


все более крутой экспоненциальный рост цен окажется "стратегией" по относительному снижению цены ресурсов в вашем примере

Я правильно понимаю?

• +0.00 / 0

Ключевой вопрос можно сформулировать так - возможен ли, с точки зрения здравого смысла, долгосрочный номинальный рост мировой экономики на 10% при номинальном росте стоимости "средней" единицы сырья на 3%, и годовом приросте валового производства сырья на 1%. Т.е. реально ли, что мировые доходы растут быстрее, чем растет валовая стоимость базового ресурса, на котором этот рост происходит. В пределе, мы приходим к тому, что на годовой заработок населения Оклахома Сити можно скупить всю мировую нефть, продовольствие, металлы, лес, и пр. Нонсенс? Нонсенс. Т.е. моя базовая гипотеза звучит так - мировые расходы на каждом среднесрочном отрезке в 3-5 лет должны расти в процентном отношении НЕ БЫСТРЕЕ, чем растет валовая стоимость всего произведенного сырья, независимо от долгосрочной трансформации структуры потребления сырья внутри сырьевой корзины. И исходя из этого я уже предлагаю метод расчета стоимости сырьевой корзины и декомпозиции цены данного индекса на отдельные сырьевые товары.

• +0.00 / 0