Тред №104979

Цитата: Jobar от 23.04.2009 17:49:56
Ну вы же сами пишите – на сегодня объективно оценить стоимость залога и состояние бизнеса – невозможно. Цена зависит о внешней среды – рынок недвижимости стоит, в экономике неопределенность, что будет со спросом – непонятно. Какой смысл оценивать, если оценка может в любой момент существенно измениться, причем в обе стороны.

А большой объем просроченных кредитов физ.лицам в большей части компенсируется драконовскими ставками. «Русский стандарт» при эффективной ставке 70% годовых может себе позволить просрочку и 40%.

Да кто ж спорит, все верно, если кэш-фло положительный (входящий поток денег больше чем исходящий) – то банк платежеспособен. Только ведь сегодня доля проблемных кредитов – от 3 до 10%, причем 10% – это по оценке Альфы и Сбера, у которых риски оцениваются хреново. Костин недавно передумал и сказал что у ВТБ будет 8% вместо 10% плохих кредитов. И в активах банков помимо кредитов есть другие вложения: активы банков – 30 трлн руб., все кредиты – 21 трлн (см. «Бюллетень банковской статистики», 1,3 Мб).
Т.е. реструктурировать нужно будет часть кредитов, платежи по ним (по новому графику) начнут приходить сразу, плюс есть другие активы и «нормальные», обслуживаемые кредиты – при таком уровне просрочки проблем с погашением обязательств не будет, можно спокойно пролонгировать.

Так стоп про 3 – 10% пару слов:

http://www.kommersan…id=1155787

Тем не менее президент Сбербанка Герман Греф уже сетовал на то, что доля просроченных кредитов в российской банковской системе может вырасти до 30% и в этом случае в докапитализации будут нуждаться практически все банки из Топ-30 (см. "Ъ" от 9 апреля). В новом проекте бюджета-2009, который в феврале презентовал Алексей Кудрин, на докапитализацию Сбербанка выделено 500 млрд руб. "Вполне возможно, что и в Сбербанке не исключают резкого ухудшения ситуации с просрочкой и готовятся к финансовым вливаниям в капитал",— предполагает старший аналитик "Уралсиба" Леонид Слипченко. По его прогнозу, уже в первом или втором квартале этого года Сбербанк может показать убытки.


http://www.kommersan…id=1159606

Так же, как и в предыдущие месяцы, банк вынужден был активно наращивать резервы на возможные потери по ссудам. Если в последнем квартале 2008 года расходы по резервированию составили 87,5 млрд руб., то в январе—марте — 92,2 млрд руб. Общий же объем резервов на 1 апреля в Сбербанке составляет 313,5 млрд руб. и покрывает объем просрочки в 2,44 раза. Однако стоит отметить, что данный показатель постоянно снижается — в январе 2009 года он составлял 2,57, в феврале — 2,52.

Цитата: Jobar от 23.04.2009 17:49:56

Т.е. реструктурировать нужно будет часть кредитов, платежи по ним (по новому графику) начнут приходить сразу, плюс есть другие активы и «нормальные», обслуживаемые кредиты – при таком уровне просрочки проблем с погашением обязательств не будет, можно спокойно пролонгировать.

Вынужден вас огорчить ваш оптимизм не соответствует реальности

ВЫ слышали про то откуда созданные резервы вычитаются? А про то какие требования по прибыльности есть со стороны АСВ? А про достаточность каптала?

Видите ли 10% проблемных кредитов и под них созданных резервов в банковской системе, в которой нормальной считается достаточность капитала 12-15%, означают вылет из АСВ, нарушение нормативов ЦБ РФ и срабатывание ковенант по евробондам (у тех у кого они есть).
Сбер с ВТБ и РСХБ не вопрос государство докапитализирует. А с остальными как?

Цитата: Jobar от 23.04.2009 17:49:56
Сразу продолжить не получилось, вас немного расстреляли  

Модераторов не комментирую. Хотя хочется.

Цитата: Jobar от 23.04.2009 17:49:56
Для начала пара шедевров из работы:

Работа не преследовала цели оценки мирового финансового кризиса, а конкретно заточена на проблема банк системы.

Цитата: Jobar от 23.04.2009 17:49:56
Ну так вот. Случились проблемы в экономике и банковской системе, и государство рано или поздно создавало «плохой» банк, или агентство по реструктуризации, или компанию по управлению активами, или просто национализировало банки, или напрямую выкупало токсичные активы. Это позволяло банкам не фиксировать убытки, т.е. не провоцировать панику и развитие дальнейшей нестабильности. Банки постепенно оздоравливались, и все становилось хорошо. Сберовские аналитики видят главной задачей быструю реакцию государства в части выкупа проблемных активов – типа, чем быстрее банки скинут с баланса тухляк, тем скорее придет счастье.
Так вот всю эту схему с агентствами, управляющими компаниями и частичными выкупами по другому можно описать так: банки не думали головой, когда оценивали риски, прое#$ли свои деньги и деньги вкладчиков, а теперь государство за счет средств налогоплательщиков, а то и прямой эмиссии, не дает накрыться п#$%^ всей экономике.
Т.е. все эти меры – это уже латание дыр, борьба с последствиями, а не с причиной. Это как пересадка гнилой печени у циррозного алкоголика, вместо того чтобы пять лет назад запретить ему бухать, начать очищаться и вести здоровый образ жизни. Надо было раньше ужесточать требования к банкам, контролировать рискованность их вложений и достаточность собственного капитала.

А что у нас разве не так? Под овраги и сараи в поле давали и россельхозы и сберы и втбы  и все прочие.  

Ну это здорово, что вы и все теперь все понимают как были не правы и какой неправильный образ жизни вели. С проблемными активами делать то что?

Да, кстати про разбазаривание денег налогоплательщиков, например на АВТОВАЗ, вам как?

Цитата: Jobar от 23.04.2009 17:49:56
Вот почему я говорю, что у нас нет смысла пока делать такие же шаги – мы еще не дошли до «нужной» кондиции. В рассмотренных странах доля плохих кредитов в общем объеме составляла от 15% (в простых случаях) до 35%. У нас же по прогнозам на конец года – от 8 до 10%, и это пессимистичные прогнозы. Если в экономике будет оживление, то этот процент сократится.  Поэтому сейчас надо реструктурировать кредиты «живым» заемщикам, и банкротить и продавать залог «мертвых». Ну и самое главное – предпринимать усилия для оживления реального сектора, т.е. устранять причину.

ВЫ не вынесли главного из обзора. Все те государства, которые прятали голову в песок и сидели до последнего с проблемными активами внутри банков, затем потратили времени и денег существенно больше, чем те кто оперативно реагировал.