Тред №170615

механизм отсрочки падения фондовых рынков итог

Пока предварительно видится следующая поправка к сценарию авантюриста

время перехода к фазе обрушения фондовых рынков и гиперинфляции отсрочивается на период работы следующей схемы

1 ФРС печатает помесячно доллары в размере 500-1500 млрд долл в месяц
2 далее ФРС через забалансовые счета , не раскрывая их общественности и не отвечая на запросы конгресса и СМИ или просто отвечая неправдиво ( пожертвовав частью чиновников ФРС позднее) выдает фондам, ассоциированным Годман Сакс и ЖП Морган эти средства .
3 Эти фонды через перепродажу деривативов с направленным выигрышем распределяют эти деньги по нужным игрокам фондового и товарного рынков
4 Далее через этих игроков поддерживается непрерывный небольшой рост с небольшими или даже значительными откатами на ФР и товарных рынках.
5 Такая игра возможна до момента, пока рост фондовых рынков не превысит некие разумные пределы , неясно какие или пока рост цен на товарных рынках . скажем на нефть до 200-300 долл за баррель не привезет к значительной остановке предприятий промышленности в связи с истощением у них средств на закупку сырья с разрывом технологических цепочек .

Так?



Это в связи с информацией блумберга о печати ФРС 9 трл долл возможной и печати


и

Интересное "интервью" конгрессмена Алана Грейсона (Alan Grayson) с Элизабет Коулман (Elizabeth A. Coleman) - генеральным инспектором Федеральной Резервной системы США.

В общем выясняется вопрос знает ли инспектор куда были потрачены 1,2 трлн долл., напечатанные ФРС с сентября 2008 по апрель 2009 года и знает ли она (инспектор), что с сентября 2008 года ФРС США напечатала и провела за балансом (по контексту - не отразила в отчетности) сумму в более чем 9 трлн. долл.?"



"1,5 трлн были выданы Citigroup Inc. and Goldman Sachs через дисконтное окно, Primary Dealer Credit Facility и Term Securities Lending Facility, без залога активов или под сомнительные активы."

Вот и источник возврата кредита правительства Bank of America?