Тред №214769

Цитата: C-Real от 09.05.2010 06:06:35
Всем привет.
Вчера у Пушкова показали фрагмент допроса представителя Голдмана в конгрессе с вопросом, - зачем вы продавали ваши инструменты третьим лицам и сами играли против них на понижение? В ответ только глупые отговорки и растерянный вид  :o

Вот примерно как это делается:
.....
За $1,5 млрд Мексика страхует бюджет от снижения цены нефти. На 2009 г. она застраховала 90%, в 2008 г. - 20-30% экспортных поставок, пишет стратег UBS по Мексике Томас Лахус. Мексика - шестой экспортер нефти в мире, в 2009 г. она согласно бюджету страны экспортирует 533 млн барр. нефти. Нефть дает 40% доходов бюджета Мексики, при цене $70/барр. это около $37 млрд. Официальных комментариев мексиканского правительства не последовало, но инвестбанкиры сообщили FT, что опцион куплен у Goldman Sachs и Barclays. Это пут-опцион, в основе которого лежит фьючерс с ценой исполнения $70, пишет сегодня газета "Ведомости".
Сейчас нефть стоит около 40$. Прикинем, сколько банки потеряли на этом: 0,9 * 533 млн. * (70$ - 40$) = 15 млрд. долларов. Не думаю, что они сидят и грустно смотрят, как они теряют миллиарды долларов. Наверняка захеджировались на фьючерсах (т.е. продали фьючерсы на нефть и зарабатывают на падении). А если смотреть в суть событий, то можно сказать и обратное. Истинной целью комбинации была операция продажи фьючерсов в огромных объемах и как следствие неизбежное падение цен. А сделка с Мексикой - прикрытие истинных намерений. Т.е. Мексика по сути профинансировала часть операции. Дала 1,5 млрд, на которые банки и играют на бирже. Итак, что будет, если они сначала закроют позиции, открытые ранее нашим "принцем на зеленом коне"? Цена начнет двигаться вниз, это обусловлено спецификой биржевых торгов. Что будет, если они откроют противоположные позиции, играя на понижение? По всей видимости вот это:

http://malchish.org/…;Itemid=35