Тред №316239

Цитата: Oslik от 12.04.2011 22:41:06
..............................................................................................
Теперь, что значит "завязаны"? Это означает, что разработаны проверенные временем механизмы определения стоимостей товаров, и коррекции этих стоимостей в результате внешних "возмущающих факторов". Доллар стоит в центре мирового торгового процесса. Лишите его этой функции, и завтра доллар - банкрот, потому что у частной лавочки его выпускающей, вряд ли найдётся необходимое количество других резервов, чтобы обслуживать море имеющихся и вновь образующихся долгов. Можно ли лишить? Легко. Достаточно завтра БРИКСу заявить, что они вывели понятную формулу по расчёту стоимости, допустим, бочки нефти В ЛЮБОЙ ВАЛЮТЕ и фсё. Формулу на бочку - и доллар не нужен! Нужно просто найти и обосновать такую формулу. Понятно, что измерять можно в чём угодно: в апельсинах, семечках, попугаях, наконец. Важно, чтобы было понятно каждому.

Цитата: avanturist от 23.09.2008 21:29:22
Товарищи мыслители, мы пришли к вам мешаться. У нас тут интересная тема возникла в "Мировом кризисе", за которую нас тамошние обитатели выпинали сюда - типа больше по теме. Так мы перенесем часть уже прошедшего обсуждения сюда и продолжим странички так на 3-4.

Суть вопроса следующая - можно ли создать адекватные механизмы внебиржевого мирового и регионального ценообразования на сырье. Особенно в складывающихся условиях, когда в ближайшие 2-3 года начнется разрушение мировой валютной системы, т.е. потеря единого ценового ориентира в виде долара и гиперинфляция / сверхдевальвация почти всех сегодняшних международных валют, и физический коллапс большей части глобальных биржевых инструментов. Соответственно, если уж создавать такие механизмы, то создавать их не как аварийные, а как долгосрочные. Т.е. разрабатывать новые фундаментальные принципы глобального ценообразования на ключевые сырьевые товары, которые обеспечат долгосрочную экономическую стабильность и справедливое распределение доходов за невозобновляемые ресурсы.

Я утверждаю, что это вполне реально. Собираем Core commodity index (CCI), куда вставляем основные сырьевые позиции - энергоносители, зерно, промметаллы и что-то там еще. Делаем логичное предположение, что в нормальной мировой экономике внутригодовое взаимное колебание цен комодов должно быть гармоническим и небольшим, в основном связанным с локальными перепадами производства и потребления, а на значительных отрезках времени соотношение цен должно плавно, с небольшими сдвигами, меняться за счет изменения пропорций потребления конкретных комодов, и долгосрочной динамики производства и потребления. Строим по CCI сильно сглаженные гармонические аппроксимации 2-й степени (т.е. что-то вроде a + b*x + (c1 + d1*x)*sin(x) + (c2 + d2*x)*cos(x) + (e1 + f1*x)*sin(x/2) + (e2 + f2*x)*sin(x/2)) для взвешенной взаимной коррелляции цен на открытом рынке на отрезке в 30 лет, с переменными в виде фактического годового производства и потребления. Все данные доступны в открытых источниках. Данные аппроксимации, имея низкий порядок, давят все пузыри и антипузыри на этом 30-ти летнем периоде, выводя гладкую кривую без неадекватных всплесков. Берем 20 крупнейших экономик на этом 30-ти летнем отрезке - данные по их номинальному ВВП опять-таки доступны всем. Выводим еще одну аппроксимирующую функцию соотношения денежной стоимости CCI в объеме фактического потребления этими экономиками к их номинальному ВВП. И пожалуйста - имеем возможность в 2008 по данным ВВП 2007 вычислить справедливую цену CCI на 2009, а ее уже декомпозируем на цены конкретных, входящих в него, комодов с помощью функции коррекции на мировое производство/потребление.

....................................
....................................
....................................