Тред №333872

Предсказуем ли рынок? Можно ли точно вычислить, какая будет цена?


Точное значение курса предсказать нельзя. Но, для того, чтобы заработать, знание о том, где будет цена с точностью до пункта и не требуется. Достаточно знать, куда рынок пойдет или как будет себя вести с большей вероятностью. Если аналитик или трейдер говорит: "Евро завтра точно вырастет", не верьте. Т.к. нормальный трейдер скажет: "Евро завтра вырастет с большей вероятностью, чем упадет". Чем опытнее становится трейдер, тем он лучше понимает рынок. И значение слов "с большей вероятностью" становится все весомее.

Случаен ли рынок?
Рынок вероятностен в некоторой своей части, поскольку всех зависимостей, которые на него влияют, мы не знаем. А даже если и узнаем, то вывести уравнение цены от всех этих зависимостей - задача не из простых. Трейдер с помощью Технического анализа и Фундаментального анализа определяет некоторые факторы, которые влияют на рынок, и смещает в свою пользу вероятность регулярного получения прибыли.

Любой процесс, для которого нельзя на 100% рассчитать будущее, является случайным. Например, игра в орлянку, как правильной, так и неправильной монетой. В обоих случаях "орел" или "решка" будут выпадать не зависимо от того, как раньше выпадали "орлы" и "решки". Но наличие случайности событий вовсе не означает, что на этих самых случайных событиях нельзя извлекать выгоду. Например, если мы знаем, что игра в орлянку ведется неправильной монетой, то появляется смысл делать ставки на сторону, которая статистически чаще выпадает. Так же и трейдер, используя свои знания, создает торговую систему и начинает как бы играть с рынком неправильной монеткой.

Вероятностное распределение положительных и отрицательных сделок приводит к тому, что возникают чередующиеся серии ложных и верных сигналов. В результате чего трейдер может ошибиться, полагаясь, что будто бы используемая им торговая система стала непригодной, т.к. выдала целую серию ложных торговых сигналов. В то же самое время, причиной тому может быть вовсе не торговая система, а неравномерность распределения, которая скучивает ложные и верные сигналы в длинные серии. В этом случае многие начинают считать, что рынок изменился и надо менять систему, что не всегда верно. Отчего последующие скученные серии верных сигналов после замены этой самой системы оказываются пропущенными. Трейдинг не любит суетливых, а благоволит лишь тем, кто спокойно и вдумчиво научился выверять свои шаги.

Вывод:
Случайность и недетерминированность, конечно же, имеют место, но только потому, что мы не знаем всех зависимостей и выведенных через них закономерностей. Однако это не мешает перейти на статистические исследования торговых систем и применять к ним запас прочности с учетом погрешностей, выдаваемых этими самыми системами сигналов.