Тред №533968

Цитата: wwm от 25.02.2013 02:53:22
Вдохновило.

Где ошибка?

Рассмотрим условную задачу.
Дано:
Центробанк (ЦБ) выдает 100 рублей в кредит коммерческому банку (КБ) под 10% годовых. Кредитный мультипликатор 10.

Задача:
Под какой процент КБ должен выдавать кредиты, чтоб вернуть заем и проценты по нему в ЦБ (заработок КБ не учитываем).

Решение:
В конце года КБ должен вернуть в ЦБ 100+10%=110 рублей.

100 рублей, полученные из ЦБ, КБ оставляет в качестве резерва. Под этот резерв КБ может выдать 100(резерв)*10(мультипликатор)=1000 рублей.

<skip>

Цитата: wwm от 25.02.2013 02:53:22

 

Мультипликатор - это интегральная характеристика скорости денежного обращения. Это понятие не применимо к отдельному банку. В данном случае банк может выдать в кредит те же самые 90 рублей, оставив 10 в резерве.
Мультипликатор может быть косвенно учтен за счет оборачиваемости кредитов. Скажем за год банк сможет выдать эти деньги 12 раз на месячный срок и на этом заработать.

• +0.27 / 3
• • 3

Цитата: Поверонов от 25.02.2013 03:36:17
Мультипликатор - это интегральная характеристика скорости денежного обращения. Это понятие не применимо к отдельному банку. В данном случае банк может выдать в кредит те же самые 90 рублей, оставив 10 в резерве.
Мультипликатор может быть косвенно учтен за счет оборачиваемости кредитов. Скажем за год банк сможет выдать эти деньги 12 раз на месячный срок и на этом заработать.

Цитата: Поверонов от 25.02.2013 03:36:17

 

То есть, как я понял из вашего ответа, КБ не может выдать кредитов на сумму большую, чем взял в ЦБ.

Почему я использовал кредит ЦБ только в качестве резерва? Об этом говорится в известном фильме "Деньги - пирамида долгов". Там как раз банки накручивают с помощью кредитов денег больше, чем берут в ЦБ.

Если подобное возможно, то идея "задачи" не меняется. Просто в ней приведена межбанковская накрутка кредитов к упрощенной форме, в виде "одноступенчатого" годового кредита (банки, накручивающие пирамиду долгов на одном кредите ЦБ, для упрощения, рассматриваю как один банк).

В данной "задаче", мне хотелось показать, что при таком кратном увеличении с помощью КБ денег, взятых у ЦБ, нет необходимости для КБ делать ставку по кредиту больше чем ставка ЦБ.

• +0.02 / 1
• • 1

Цитата: wwm от 25.02.2013 02:53:22
Вдохновило.

Где ошибка?

Цитата: wwm от 25.02.2013 02:53:22

 

Ошибка в самом начале. Деньги выданные в кредит резервировать не обязательно.

http://www.banki.ru/wikibank/obyazatelnyie_rezervyi_kommercheskih_bankov/

Обязательные резервы коммерческих банков – средства кредитных организаций, которые они должны хранить в качестве обязательного резерва на корреспондентском счете в центральных банках. Система обязательного резервирования вводится для обеспечения обязательств банков по размещенным депозитам, а также для регулирования объема денежной массы, находящейся в обращении.

Обязательному резервированию подлежат не активы банков (кредиты выданные сторонним лицам), а пассивы банка (вклады клиентов банков). Кредиты ЦБ так же не резервируются.

При этом даже не все пассивы резервируются:

При этом от резервирования освобождены следующие виды обязательств банков перед клиентами:

   денежные средства, привлеченные от юридических лиц на срок не менее 3 лет;
   облигации, выпущенные кредитными организациями, со сроками погашения не менее 3 лет;
   обязательства, выраженные в неденежной форме (например, в драгоценных металлах или заем ценных бумаг);
   обязательства перед другими кредитными организациями.

Банки могут самостоятельно, добровольно создавать дополнительные фонды для страхования невозврата кредитов, но к ЦБ это не имеет отношения и  заложено в величине процентной ставки (за всё платит потребитель).


С уважением.
Osq.

• +0.27 / 3
• • 3

Цитата: wwm от 25.02.2013 02:53:22Где ошибка?
Рассмотрим условную задачу.
Дано:
Центробанк (ЦБ) выдает 100 рублей в кредит коммерческому банку (КБ) под 10% годовых. Кредитный мультипликатор 10.

Цитата: wwm от 25.02.2013 02:53:22

 

Дальше задачу можно и не цитировать, бо ошибка в главном. Условные задачи настолько далеки от реальности, что описывают несуществующее, а значит сами по себе непригодны для того, чтобы делать выводы. Кредитный мультипликатор 10 - это приговор адекватности задачи. И вот почему.

Норматив достаточности собственного капитала (H1) в настоящее время установлен Центральным Банком России на уровне 10%, и поддерживается банковской системой приблизительно на уровне около 15-17%.

По условиям задачи необходимо совершить некоторое количество кредитно-депозитных операций, и тут сразу возникает вопрос - а какой объем активных операций (т.е. выдач в кредит) способна осуществить банковская система, чтобы соблюдался норматив Н1? Т.к. собственный капитал - это приблизительно 1/6 общих пассивов, то для его размытия к соотношению 1/10 можно выдать не больше 60% от пассивов банковской системы. И это без учета формирования резервов на возможные потери по ссудам (еще больше снизит H1), а также без обязательных отчислений в ЦБ по депозитным операциям. 60% это такой запас возможной единовременной выдачи, после которого в последующие годы можно будет увеличивать темпы прироста по выдачам в лучшем случае по 10-15% от величины активов.

Вывод один. Выдавать можно в очень ограниченных объемах, а не по принципу "мульпликатор стопицот". Вот получили банки в 2012 году чистой прибыли под 30 млрд.долларов, пусть столько же будет и в этом году, а под это дело (помним по Н1) возможно привлечение депозитов еще на приблизительно на 150 млрд.долларов. Такой теоретический предел прироста выдачи кредитов на 2013 год без ухудшения нормативных показателей = составит 30 + 150 = 180 млрд.долларов (около 11% от активов). Все цифры естественно посчитаны на глаз, но сам порядок верный.

А вот, к примеру, в 2012 году прирост активов банковской системы составил 49,5 - 41,6 = 7,9 трлн.рублей, т.е. около 260млрд.долларов (+19%). Темп очень высокий, на который рассчитывать уже не стоит (все закредитовано по самые помидоры), да и недосозданный резерв на возможные потери по ссудам остается неизвестной величиной - там речь может идти о десятках-сотнях миллирдах рублей (именно этот показатель куда больше сдерживает кредитование, чем жалкие отчисления в ЦБ по депозитам).

• +0.00 / 0

Цитата: Mordred от 09.03.2013 18:57:44
Дальше задачу можно и не цитировать, бо ошибка в главном. Условные задачи настолько далеки от реальности, что описывают несуществующее, а значит сами по себе непригодны для того, чтобы делать выводы. Кредитный мультипликатор 10 - это приговор адекватности задачи. И вот почему.

Норматив достаточности собственного капитала (H1) в настоящее время установлен Центральным Банком России на уровне 10%, и поддерживается банковской системой приблизительно на уровне около 15-17%.

По условиям задачи необходимо совершить некоторое количество кредитно-депозитных операций, и тут сразу возникает вопрос - а какой объем активных операций (т.е. выдач в кредит) способна осуществить банковская система, чтобы соблюдался норматив Н1?
...

Цитата: Mordred от 09.03.2013 18:57:44

 

Дали школьнику на домашнее задание задачку на проценты: "Вы открыли в банке счет и положили на депозит 100 рублей под 10% годовых, сколько денег со своего счета вы снимете через год?"

Подходит он к маме с этой задачей.
Ребенок: Мама, помоги.
Мама: Депозит? Зачем класть деньги на депозит, если есть кредитная карта? А если на ней деньги кончились, то надо идти к твоему папе и сказать ему, что он... Иди к отцу.

Идет к отцу.
Ребенок: Папа, помоги решить задачу.
Папа: Депозит? В каком банке? А кредитные карты у них с какими процентами? А процент за снятие наличных? Надо бы у брата жены узнать, он в банке работает. Поедем к ним в гости, у него и спросишь.

Брат жены: Депозит? А на какой срок? Может лучше кредит взять, сейчас очень выгодные предложения есть... Денег хочешь у меня занять? У меня сейчас нету, нам зарплату задерживают уже на три месяца, вот если бы год назад попросил. Надо бы у соседа спросить - он в милиции работает - может он узнает по своим каналам, какие банки сейчас надежные.

Милиционер: Рискованное это занятие - депозит. Вот, помню, уговорила меня моя купить билеты МММ... да... какие проценты были... Так года не прошло, как все рухнуло. Мне пришлось тогда много "поработать" на тогдашнего заместителя губернатора, чтоб получить деньги обратно...

Депутат ГД (тогдашний заместитель губернатора): Задача непростая. Понимаешь в чем дело, тут надо принять во внимание, что скоро выборы, поэтому все может поменяться. Мало ли что обещают в банке. Я тоже много чего обещаю избирателям, но не все могу исполнить. Власть - это, понимаешь, искусство. А искусство, оно от народа. А я, как депутат, должен прислушиваться к мнению моего народа, моих избирателей. Вот ты, когда вырастешь, ты тоже станешь избирателем, а может и депутатом, и мы с тобой тогда у-у-у... Задачка? А-а-а, ты об этом? Надо бы у председателя ЦБ спросить - он много знает про банки.

Председатель ЦБ: Интересно, а какой это банк дает по депозитам 10% годовых? У нас в отчете за прошлый год депозиты были под 6.8% при уровне инфляции 6.3%. А за позапрошлый год уровень инфляции был 7.5%, значит мы смогли за год снизить инфляцию. А почему банки дают такой высокий процент при такой низкой инфляции? Вы правы, с этим надо что-то делать. Я постараюсь передать Вашу озабоченность по кредитно-денежной политике Президенту.

Председатель ЦБ На приеме у президента.
Президент: Здравствуйте. ... Есть вопросы? Задачу решить? Хорошо - будем решать. И мое решение, я уверен, вам понравится.

• +0.00 / 0