Цитата: Логист от 16.10.2014 08:36:55......
В среду, 15 октября, американский рынок акций обвалился на фоне слабых данных по экономике США, а также опасений по поводу усилившихся рисков экономического спада в Европе. Розничные продажи в США в сентябре оказались хуже ожиданий, снизившись на 0,3%. Данные по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Survey) также вышли хуже прогнозов, значение индекса упало с 27,5 пункта в сентябре до 6,2 пункта в октябре. 
......

Цитата: Логист от 16.10.2014 08:36:55

 

Это типичная подмена понятий и направление внимания на ложный след! Пропаганда фининтерна на марше.
Логика супер - рынок падает на 10%, потому что розничные продажи упали на 0,3%! Понизились индексы бла бла бла...

Это сознательная манипуляция мнением неискушенной публики!

Настоящая причина одна и только одна - прекращение накачки ликвидности общей массой под триллион долларов в год!
Все остальное не более чем луковая шелуха на информационном поле.

Интересно что будет дальше.
Прошел слушок что ФРС может надавить на дилеров и далее по цепочке чтобы те раскошелились на депозиты и подкупили рынок с целью ослабить давление на понижение. Основные доноры - крупные хедж-фонды (Блэк Рок и тд).
Проблема заключается в том, что распечатка депозитов будет разгонять инфляцию, в тч по сырью.
Поэтому нефть будут прижимать и далее, сегодня выжали еще пару долларов за баррель.
Теперь любое действие будет вызывать эффект домино - все концы прослаблены по максимуму и козырей больше нет. Понижение цены на нефть означает ускорение схлопывания сланцевого пузыря. Рентабельность сланца очень низкая на большинстве месторождений.
Старые месторождения продолжат работу, но в отличие от традиционной нефти, они быстро истощаются. При текущей цене вложения в новые скважины будут падать. Соответственно, через год нефтяной баланс США двинется в обратную сторону.

К тому же, снижение цены также снижает удельный вес нефтедоллара.
Я про это уже писал - очевидно что США решили пожертвовать этой позицией и это глубокое стратегическое решение.
Отсюда следует некоторая изоляция США экономическая и политическая.

Но это пока открытые возможности, а не факты.

• +0.97 / 32

Цитата: Константин Скворцов от 16.10.2014 17:16:35Проблема заключается в том, что распечатка депозитов будет разгонять инфляцию, в тч по сырью.
Поэтому нефть будут прижимать и далее, сегодня выжали еще пару долларов за баррель.

Цитата: Константин Скворцов от 16.10.2014 17:16:35

 

Не связано)

Игроки на фьючерсном нефтяном поле, разбежавшись с ростом индекса доллара, ждали выхода статистики. Нынешнее понижение вызвала тухлая европейская статистика. Впереди Китай. Отчитаются хорошо - на фьючерсный рынок вернутся доллары.
Золото при этом растет - защитный актив. Из акций падающих рынков идет отток в золото, а не в доллар и бонды. Ставки по немецким бумагам в нуле - ниже некуда.
Однако и тут не все гладко. Проблемки начинаются с испанских бумаг. Не смогли разместиться.
Пойдет по цепочке.
Нефть  ждёт отчетов Китая и FOMC. 

• +0.48 / 16

Цитата: Shuricsson от 16.10.2014 20:57:20Не связано)

Игроки на фьючерсном нефтяном поле, разбежавшись с ростом индекса доллара, ждали выхода статистики. Нынешнее понижение вызвала тухлая европейская статистика. Впереди Китай. Отчитаются хорошо - на фьючерсный рынок вернутся доллары.
Золото при этом растет - защитный актив. Из акций падающих рынков идет отток в золото, а не в доллар и бонды. Ставки по немецким бумагам в нуле - ниже некуда.
Однако и тут не все гладко. Проблемки начинаются с испанских бумаг. Не смогли разместиться.
Пойдет по цепочке.
Нефть  ждёт отчетов Китая и FOMC.

Цитата: Shuricsson от 16.10.2014 20:57:20

 

Нынешнее понижение вызвано отключением подпитки ГКО и ТОЛЬКО! Люди делали ставки на рост, исходя из накачки ФРС - те кто был в теме.
То что прогоняют в бизнес-новостях это просто ПРОПАГАНДА. Я ждал этого момента с начала КУЕ3 - было тестовое предупреждение (еще Бернанке выступал) в июне прошлого года и рынок точно также рухнул и никакая макростастика это не объяснит! Писал про эту тему - посмотрите мое сообщение http://glav.su/forum…age1843953

Золото это защитный актив для пары десятков миллиардов долларов, но никак не для сумм, которые сейчас скачут по рынку. Доходности по американским облигам упали к самым низам за несколько торговых сессий, графики приводил (то же самое было 20 июня 2013 года - смотрите графики кому интересно).
Евро вчера ВЫРОС по отношению к доллару просто прыжком - значит рвануло именно в США, доллар ломанулся к выходу, также выросла йена и швейцарский франк. По блоку Резерва начался переток капитала.

Старушка Йеллен выполняет возложенную на нее миссию - дернуть стоп-кран.
Рынки скачут на проценты за считанные часы. Это что из за плохой статистике по Европе или испанских бондов???
Не смешите меня!

Волны ходят туда-сюда, кто то ловит рыбку в мутных водах волатильности.
Судя по всему на рынок заливают ликвидность в попытке стабилизировать ситуацию.
То что раньше только предполагали, свершается - ФРС приступает к выкупу фондового рынка через аффилированные структуры.

Добавка:
Испания возможно будет поводом для новой европейской ЛАТАРЕИ ЛТРО и выкупа проблемных долгов Испании и Греции (про нее намекали с месяц назад что мол пора). Так как КУЕ3 закончено кто-то должен подхватить горящий факел ликвидной закачки. По крайней мере раньше было именно так (КУЕ1 и КУЕ2). Но это пока только предположения.

• +0.81 / 26

Цитата: Константин Скворцов от 16.10.2014 23:17:17Нынешнее понижение вызвано отключением подпитки ГКО и ТОЛЬКО! Люди делали ставки на рост, исходя из накачки ФРС - те кто был в теме.
То что прогоняют в бизнес-новостях это просто ПРОПАГАНДА. Я ждал этого момента с начала КУЕ3 - было тестовое предупреждение (еще Бернанке выступал) в июне прошлого года и рынок точно также рухнул и никакая макростастика это не объяснит! Писал про эту тему - посмотрите мое сообщение http://glav.su/forum…age1843953

Цитата: Константин Скворцов от 16.10.2014 23:17:17

 

 


Рост индекса доллара коррелировал с фьючерсом на повышение учетной ставки от ФРС. Сейчас фьючерс «сполз» на начало 2016 года с весны-лета 2015. Отсюда некоторое понижение индекса.
Обвал СиП вызвал реакцию ФРС, видимо такое резкое падение не было просчитано. Возможное повышение ставки вызвало спрос на доллар: долги лучше делать под низкий процент. Деньги выводились практически из всех активов, за исключением немецких и японских бумаг. Фондовый рынок – не исключение. Из акций в облигации (ликвидная производная доллара).
ФРС пошла на смягчение риторики – итог стабилизация индекса доллара и неопределенные ожидания на рынках = волатильность.

Цитата: Цитата: Константин Скворцов от 16.10.2014 20:17:17Золото это защитный актив для пары десятков миллиардов долларов, но никак не для сумм, которые сейчас скачут по рынку.

 
«Бумажное» золото – это очень емкий спекулятивный рынок, оторванный от физических поставок. 

Цитата: Цитата: Константин Скворцов от 16.10.2014 20:17:17Доходности по американским облигам упали к самым низам за несколько торговых сессий, графики приводил (то же самое было 20 июня 2013 года - смотрите графики кому интересно).
Евро вчера ВЫРОС по отношению к доллару просто прыжком - значит рвануло именно в США, доллар ломанулся к выходу, также выросла йена и швейцарский франк. По блоку Резерва начался переток капитала.
Старушка Йеллен выполняет возложенную на нее миссию - дернуть стоп-кран.

 
О причинах написал выше..
 

Цитата:  Цитата: Константин Скворцов от 16.10.2014 20:17:17Рынки скачут на проценты за считанные часы. Это что из за плохой статистике по Европе или испанских бондов??? 
Не смешите меня!

 
Именно. Рынки падают/растут не из-за фактических событий, а на ожиданиях. Ожидания формируются новостным фоном, отчетами и слухами. Инсайдеры дают только начальный толчок и указывают направление.
 

Цитата: Цитата: Константин Скворцов от 16.10.2014 20:17:17Добавка:
Испания возможно будет поводом для новой европейской ЛАТАРЕИ ЛТРО и выкупа проблемных долгов Испании и Греции (про нее намекали с месяц назад что мол пора). Так как КУЕ3 закончено кто-то должен подхватить горящий факел ликвидной закачки. По крайней мере раньше было именно так (КУЕ1 и КУЕ2). Но это пока только предположения.

 
Выкуп облигаций Испании – это программы Covered Bond Purchase Programme под номерами 1,2 и 3.  
Банкам же Испании крупные суммы по программе LTRO особо не светят – не такого количества качественных залогов, что бы получить нужные суммы (см. правила). А впереди рефинансирование (или возврат) 2.1 триллиона евро по программам LTRO 2011 года.
 
 
Смягчение начнет Китай)

• +0.43 / 11

Цитата: Shuricsson от 16.10.2014 20:57:20Нефть  ждёт отчетов Китая и FOMC.

Цитата: Shuricsson от 16.10.2014 20:57:20

 

У меня есть подозрения, что наши монополисты-переработчики нефти на пару с властью решили немного протестить свои возможности по управлению ценами на нефть..

Октябрь 2014 ссылка
1. "Неожиданный бензиновый кризис возник в Иркутской области: из-за ремонта нефтеперерабатывающих заводов в области возник дефицит топлива."
2. «На ремонт встали НПЗ в Омске и Ангарске, у которых «Крайснефть» покупала топливо. По словам руководства компании, топливо оплачено в начале сентября, но поставщик срывает поставки»
3. Проблемы с поставками топлива есть и в Новосибирской области. Ассоциация независимых нефтетрейдеров уже направила губернатору и полпреду президента в Сибирском федеральном округе письмо по поводу прекращения «Газпромнефтью» поставок топлива нефтетрейдерам.

Либо отпуск нефтепродуктов притормаживался из-за падения цен на нефть - пересчитывали стоимость поставок. Но есть не задача - контракты на поставку топлива на АЗС они ведь на месяцы вперед и цены скорей всего каким-то образом зафиксированы. Хотя не уверен, потому что вроде по логике нефтепереработчик при низкой цене на сырье теряет в доходах (опять же если он же является и добытчиком сырья), а значит выкатывает нефтетрейдеру АЗС повышенную стоимость.
Вот такие варианты.

То есть мысль такая: не может ли "дефицит" топлива внутри страны хоть немного повлиять на нефтянные биржи мировые? Или мелко слишком?

• +0.11 / 3

Цитата: Константин Скворцов от 16.10.2014 17:16:35Интересно что будет дальше.
Прошел слушок что ФРС может надавить на дилеров и далее по цепочке чтобы те раскошелились на депозиты и подкупили рынок с целью ослабить давление на понижение.

Цитата: Константин Скворцов от 16.10.2014 17:16:35

 

Цитата: Константин Скворцов от 20.06.2013 22:59:12Стоило ФЕДу чуть чуть чихнуть (на рынке ходили слухи уже несколько дней до...) про уменьшение вливаний аж к 2014 году, как толпа спекулянтов рванулась к выходу,

Цитата: Константин Скворцов от 20.06.2013 22:59:12

 

Подскажите, какую роль играют такие "слухи"? Кто их распространяет? Как они появляются? Или просто есть некие авторитетные эксперты, которые делают умозаключения вслух, а потом это становится неким инсайдом-слухом?

Просто вижу, что многое в настроениях трейдеров построено на всяких "слухах", а иногда вообще являются ключевым фактором для принятия решений. Слухи - это влияние на рынок СВЕРХУ, при этом трейдеры наивно обманываются, думая, что за ними (слухами) стоят некие важные персоны или СНИЗУ - когда капли аналитики адекватных экспертов суммируется в волну страхов/ожиданий и подталкивает к действиям? 

• +0.19 / 4

Просто факты...
Просмотрел индексы акций Германии, Австрии, Франции, Англии (DAX, AEX, CAC40, FTSE100) за период с 2002 года и сравнил их с российским RTS… довольно занятная картинка.
http://finance.yahoo.com/echarts?s=RTS.RS+Interactive#symbol=RTS.RS;range=1d
Если до мая 2012 года ВСЕ индексы вели себя одинаково, то после – резкое изменение тенденции.
С мая 2012 года все европейские индексы  пошли  вверх, а российский индекс RTS – вниз.
 
Поскольку курс акции – это ожидание прибыли(убытков) – впечатление, что после мая 2012 года ПОЧЕМУ-ТО было принято решение более не стричь прибыль с овцы России, а просто пустить её на шашлыки…
Мдаа…
Что же такого произошло в мае 2012?
1.   7 мая 2012 года Путин стал Президентом России.
2.   ??

Сейчас курс европейских акций дружно валится вниз…
Облом: Европейский пикник не состоялся…
Овца Россия выскользнула из-под топора мясника?

• +0.28 / 12

Цитата: johnsib от 17.10.2014 10:18:24Подскажите, какую роль играют такие "слухи"? Кто их распространяет? Как они появляются? Или просто есть некие авторитетные эксперты, которые делают умозаключения вслух, а потом это становится неким инсайдом-слухом?

Просто вижу, что многое в настроениях трейдеров построено на всяких "слухах", а иногда вообще являются ключевым фактором для принятия решений. Слухи - это влияние на рынок СВЕРХУ, при этом трейдеры наивно обманываются, думая, что за ними (слухами) стоят некие важные персоны или СНИЗУ - когда капли аналитики адекватных экспертов суммируется в волну страхов/ожиданий и подталкивает к действиям?

Цитата: johnsib от 17.10.2014 10:18:24

 

Это хороший вопрос.
Встречный вопрос: вы когда нибудь торговали на рынке?
Представьте год так 94-й, подержанный морской контейнер, мелкооптовый рынок и слух: Арсену в долг товар давать больше не стоит, его накрыли по крупному.
Есть объявления администрации и есть слухи.
Слух - это информация передаваемая по цепочке. Она стоит очень много и в отличие от сообщений информ-агентств она построена по личному принципу: ты мне - я тебе.
Соответственно, каждый сам думает кому сказать первому, кому второму, а кому лучше вообще не говорить.
ЧЕм позже слух дойдет до торговца тем выше его убытки - так всегда бывает в профессиональной среде.

Никто наивно там не обманывается, слухи просто так будет распространять только неадеквантый человек, а таких в проф среде очень мало.

Основной принцип в отсечении своих от чужих.

По ситуации сейчас на фонде - могу сказать без всяких слухов - рынки залили деньгами.

• +0.35 / 12