Цесаревич родился в Нижнем (Новом) дворце в Петергофе.
Из дневника Государя 1904 г.: «30 июля. Пятница. Незабвенный великий для нас день, в который так явно посетила нас милость Божья. В 1 1/4 дня у Аликс родился сын, которого при молитве нарекли Алексеем. Все произошло замечательно скоро – для меня, по крайней мере. Утром побывал, как всегда, у Мама, затем принял доклад Коковцева и раненого при Вафангоу арт. офицера Клепикова и пошел к Аликс, чтобы завтракать. Она уже была наверху, и полчаса спустя произошло это счастливое событие. Нет слов, чтобы уметь достаточно благодарить Бога за ниспосланное Им утешение в эту годину трудных испытаний. Дорогая Аликс чувствовала себя очень хорошо. Мама приехала в 2 часа и долго просидела со мною, до первого свидания с новым внуком. В 5 час. поехал к молебну с детьми, к которому собралось все семейство».