ЦБ РФ провел стресс-тестирование

ЦБ РФ провел комплексное двухдневное стресс-тестирование российского финансового рынка - биржевого и внебиржевого сегментов, его результаты показали достаточную устойчивость к потенциальным ценовым шокам.

Значительный объем свободной ликвидности и потенциал рефинансирования позволяют избежать возможного дефицита ликвидности у кредитных организаций.

Оценивалась устойчивость центрального контрагента и воздействие риска ликвидности на участников финансовых рынков по двум стрессовым сценариям ослабления курса рубля и снижения стоимости ценных бумаг, в том числе с учетом реализации максимально кризисного сценария 2008-2009 и 2014 годов.

Потенциальные потери участников рынка с центральным контрагентом полностью покрываются их индивидуальным и коллективным клиринговым обеспечением и не требуют обращения к средствам самого ЦК.