ПВР.

ЦБ РФ подготовит нормативную базу для обязательного ПВР для системно значимых банков

Банк России планирует подготовить законодательную и нормативную базу для организации обязательного перехода системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на подход при оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов банков (IRB, или ПВР), говорится в докладе регулятора.

Банки РФ с 2015 года получили возможность переходить на такой подход. Существует базовый ПВР, в рамках которого банки самостоятельно определяют только вероятность дефолта, а остальные параметры определяет регулятор, и продвинутый, при котором банки сами определяют все параметры рисков. При этом розничные кредиты переводят сразу на продвинутый подход, а модели оценок для корпоративных кредитов сначала "подготавливают" на базовом. В настоящее время разрешение применение ПВР получили Сбербанк и Райффайзенбанк.