Арбитраж фьючерс-доллар
24,255 53
 

  Heinz ( Слушатель )
18 янв 2009 17:36:18

Тред №80077

новая дискуссия Дискуссия  912

так как появился интрес к данной тематике и я как давно торгующий могу объяснить как сделать эту схему и чтобы не загромождать главную тему (мировой кризис) - сделал отдельную тему.


для операций арбитража не обязательно вставать на крыло

все делается гораздо проще... (и это доступно населению  )
на РТС продаем мартовский фьюч на доллар по текущей цене в 35800, (для этого нам нужно иметь на счету всего лишь гарайное обеспечение в 50баксов) и покупаем наличные доллары в обменнике (в втб24 по 33.35)

9-10 марта продаем наличные баксы, и откупаем фьюч на доллар.

со стартовой суммы в 100тыс. баксов получаем прибыль около 200тыс. рублей, без рисков - куда бы не улетел курс бакса, без суеты, без перелетов.
  • +0.00 / 0
  • АУ
ОТВЕТЫ (25)
 
 
  jeka_674a7b ( Слушатель )
18 янв 2009 17:53:37


допустим курс будет 30 руб за доллар просчитайте прибыль...для понимания
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
  Heinz ( Слушатель )
18 янв 2009 19:31:49

исходные данные на руках сумма в рублях эквивалентная 100тыс баксов
это по сегодняшнему курсу 3335000рублей, фьючерс на 1000баксов стоит 35800, (т.е 1$ = 35.8 ) курс продажи наличного бакса 33.35 (в втб24)

для продажи 1фьюча надо ГО(залога) в 1550рублей - (в 1 фьючерсе 1000баксов)
для покупки наличных 1000баксов надо 33350рублей, итого чтобы составить одну пару нам надо иметь 34900рублей, на 3милиона 335тыс. рублей мы можем составить 95пар фьючерс-баксы.

к 9-10 марта курс бакса 30рублей как вы сказали.

итого в наличных баксах у нас убыток равный (33.35 - 30)*1000*95 = 318000рублей.
на фьючерсах у нас прибыль равная (35.8-30)*1000*95 = 551000рублей

итого прибыль 233000рублей. (551тыс - 318тыс)

при росте бакса на фьючерсах будет убыток, но на наличном баксе прибыль,
но суммарная прибыль все равно будет = 233тыс. рублей, можете посчитать самиУлыбающийся
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
  Equilibrium ( Слушатель )
18 янв 2009 19:48:13

Теоретически верно, но на практике нет.
Да, ГО равно 1550 руб. Фьюч стоит 35800, но для продажи достаточно ГО в 1550. То есть плечо 1:23 примерно. И если вы внесёте сумму 1550 и зашортите фьюч по цене 35800, и он пойдёт вверх, 36000, 37000 и т.д., то наступит маржин колл и вам нужно будет или довносить деньги или закрывать часть позиций. Так что на практике нужно иметь насчету большую сумму, в идеале чтобы плечо было 1:1, то есть чтобы его вообще не былоУлыбающийся То есть на счёт у брокера надо положить ту же сумму, на которую вы купите баксы в обменнике. Тогда риски минимальны. Исходя из этого я и делал свой рассчёт. И тогда прибыли в 233тыс. рублей не будет, а будет примерно в 2 раза меньше.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
  bm520 ( Слушатель )
18 янв 2009 19:52:11


Убыток - понятно.
Прибыль на фьючерсах - это брокер обязан выкупить контракты по 35800 за контракт, если я правильно понял.
Где в этой картине 147250 = 95*1550 руб. ГО, которые я должен был заплатить брокеру как предоплату?
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
  Equilibrium ( Слушатель )
18 янв 2009 20:05:10

Да, 147250 и есть ГО.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
  Heinz ( Слушатель )
18 янв 2009 20:09:26

брокер ничего не обязан купить, просто при цене бакса к моменту экспирации в 30рублей, 1 фьючерс будет стоит 30000рублей и вы его просто откупаете...

т.е. продали по 35800 откупили по 30000
после того как вы закроете свои позиции на фьючерсах (т.е. откупите фьючи) ГО вам вернут (вернее разблокируют его на вашем счете и вы сможете его снять или как еще распорядится) т.е. ГО это по сути залог
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
  bm520 ( Слушатель )
18 янв 2009 18:04:06


ْЧто-то 200 тыс. никак не получается, или я не понимаю сутиНепонимающий
Контракт на $1000 стОит 1550 руб, 100 контрактов - 155000 руб.
Вероятная разница между покупкой и продажей 35.8 - 33.35 = 2.45 руб, на $100К имеем 245000 руб.
Итого 245000 - 155000 = 90000 руб.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
  Equilibrium ( Слушатель )
18 янв 2009 18:12:58

Да, прибыль будет 2.45 рубля на изначальный капитал в 35.8+33.35=69,15 рублей
В результате получим прибыль в 3,54% = (2,45/69,15)*100%
Ну и от 100 тыщ долларов это будет $3543.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
  bm520 ( Слушатель )
18 янв 2009 18:22:02


Это по какому курсу в рублях?
И не понятно, как считается "страховка" при падении курса до 30 руб, как спросил камрад  jeka.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
  Equilibrium ( Слушатель )
18 янв 2009 19:28:42

Без разницы, какой курс будет в итоге.
Для примера взяли, что продаём фьючерс по 35.8, а покупаем в обменнике по 33.35
В итоге, в марте, цена фьючерса будет равна цене в обменнике, и не важно какой будет курс, 40 рублей, 33, или 30, или 20. Наша прибыль всё равно составит 2,45 рублей, на каждые 69,15 рублей вложенного капитала.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
  Heinz ( Слушатель )
18 янв 2009 19:19:40

контракт стоит 35800! но для того чтобы вам его купить достаточно внести лишь предоплату в 1550рублей.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
  Equilibrium ( Слушатель )
18 янв 2009 19:30:33

Я думаю bm520 это и имел ввиду, когда писал что на 1550 рублей купим контракт на $1000Улыбающийся
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
  денис_dd3690 ( Слушатель )
18 янв 2009 21:46:04


я может быть не силён в этом...но сразу бросается в глаза:
1)с чего вы взяли что кто-то обязан выкупить у вас доллары в марте по 35,6руб? А если откажутся? А если вы захотите их выставить по 70руб. Какая-то система монолога. С кого деньги-то требовать будете?
2)Вы описали настолько простой способ заработать,что просто глаза на лоб лезут. Берём баксового миллионера с вашим рецептом и через месяц у него на 15% больше денег чем было, при этом он рискнул всего 50$.
И совершенно безразлично лопнул пузырь доллара или дальше надувался...\
Вы не находите что если бы этот инструмент реально работал то пол страны не работало бы и не было бы смысла рисковать с золотом,акциями,облигациями и прочим???
В общем, по-моему это какой-то лохотрон.
Тут ведь как в лотерее или казино должно быть: сто проиграли,один выиграл+маржа организаторам торгов. А в вашей схеме какой-то дядя щедро платит всем игрокам в безрисковую лотерею.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
  York ( Слушатель )
18 янв 2009 21:56:16


Гхм, Денис, узнайте сначала что такое биржа и фьючерс, а потом пишите сюда.
Схема реально работает, вашу прибыль, если курс не достигнет 35,6, оплачивает покупатель фьючерса. Т.е. схема работает, если на ваш фьючерс найдётся покупатель.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
  Heinz ( Слушатель )
18 янв 2009 22:08:06

ликвидности хватает с запасом, так что продавец всегда найдется (в нашей схеме нам на фьюче надо откупить шорты, поэтому нам нужно купить)
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
  Heinz ( Слушатель )
18 янв 2009 21:56:35


1) мягко скажем - не задавайте глупых вопросов, и вам же четко объяснено что какой бы курс на 9-10марта не был бы - я свою прибыль получу. и валютные операции у нас не запрещены.

2)50$? вообщето 1050$ для одной пары фьюч доллар и на этой одной паре мы заработаем всего 2450рублей
если бы полстраны не работало эта схема тоже не работала быУлыбающийся

ну продолжайте считать это лохотроном. я вас в арбитражные операции не тяну, да и бесполезно раз вы задаете такие идиотские вопросы без малейших попыток в разобратся в этой теме...

да кстати по вашей логике наверное во всех банках РФ тоже лохотрон - принесли 11января 2008 1000рублей, а 11января 2009 вам отдали 1130рублей... вот откуда взялись 130рублей? вы же ничего не делали, лохотрон значит  :)
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
  денис_dd3690 ( Слушатель )
18 янв 2009 22:21:15


Теперь понятно,что сперва надо найти покупателя на ваши фьючерсы.
То есть ещё нет гарантии что выставленные вами фьючерсы будут кем-то выкуплены.
Я просто не совсем догоняю зачем коту-то выкупать ваш фьючерс в марте по 35,6 (а люди раз с этой системой знакомы значит не совсем тёмные), если он может их купить сегодня по 33,35.

И ещё на форексе на 30.06.2009
прогнозируется доллар 32,24
              евро 41,14
Спрашивается, какие умники готовы уже сейчас покупать в марте доллар по 35,6?
Объясните, прочто я как программист по оброзованию сразу строю логические схемы и не понимаю смысла идти в заведому убыточные операции...
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
 
  Heinz ( Слушатель )
18 янв 2009 22:37:07


какой вы программист, вы вообще читать умеете?  вам лучше букварь купить...

русским языком написано что мы СЕЙЧАС продаем фьючерс по 35800, а 9 или 10 марта покупаем фьючерс по той цене которая будет 9-10 марта.

покупатели-продавцы всегда есть, вопрос лишь в ценах.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
 
  bm520 ( Слушатель )
18 янв 2009 22:40:10


Это сейчас люди думают, что цена в марте будет 35.6, поэтому текущая цена фьючерса именно такая и есть.
Наша задача не в марте продать, а типа в долг продать сейчас и получить деньги на счет.
Реальная цена в марте может быть совсем другая, вот по ней нам и придется выкупать фьючерс, чтобы отдать долг брокеру.
Вроде я въехал в схему, остался вопрос с комиссией брокеру.Подмигивающий
Почему-то некоторые брокеры занимаются фьючерсами, но не занимаются опционами - это нормально?
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
 
 
  Heinz ( Слушатель )
18 янв 2009 22:51:10

большей частью так но + еще и временная премия, ибо на спокойном рынке фьюч всегда торгуется выше базового актива на величину = цена базового актива*((ставка рефинансирования/100)*(дни до экспирации/365))

т.е. если текущий курс бакса 33.35 то сейчас фьюч будет как минимум дороже дороже на 33.35*((13/100)*(55/365))= 0.65руб
если же все на рынке ждут мега падения базового актива к моменту экспирации то фьюч может стоить и дешевле базового актива, это очень редко бывает и называется бэквордацией

но к моменту экспирации цена базового актива и фьюча по любому сравняются...

коммисии брокера+биржи на фьючерсах копеечные, чтобы купить-продать один контракт стоимостью 35800 вы заплатите в районе 1.5рубля за 1 фьючерс, т.е. 0.004% (т.е. на все комисии купли продажи у вас уйдет 0.008% в расчете на 1 фьючерс)

по поводу дает ли брокер торговать товарными и валютными фьючами и опционами - могу сказать что не все, вообщем если кому особо интересно обсудить это - то можно по скайпу звонок или конференцию устроить, просто все эти элементарные для меня мелочи устаешь тут про них печататьУлыбающийся
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
 
 
 
  bm520 ( Слушатель )
18 янв 2009 23:00:42


Т.е., судя по тому, что фьючерсы сейчас стоят дороже, то мегападения торгующие не ждут?
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Heinz ( Слушатель )
18 янв 2009 23:12:14

пока наверное да - пока не ждутУлыбающийся

на экспирацию не советую. но на фьючерсе доллара даже если попали в нее - не особо страшно, ибо контракт расчетный... если был бы поставочный то там можно и влететь на штраф в размере всего ГО - если пошли на экспирацию - но не смогли осуществить поставку-приемку (в зависимости от направления вашей позы)
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
  bm520 ( Слушатель )
18 янв 2009 22:57:36


А почему 9-10, хотя контракт исполняется 16.03 ?
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
  Heinz ( Слушатель )
18 янв 2009 22:59:27


потому что обычно уже к этому времени фьюч приходит к цене на базовый актив и значит можем закрывать схему с полностью полученной прибылью, и незачем попадать на экспирациюУлыбающийся
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
  bm520 ( Слушатель )
18 янв 2009 23:03:21


От экспирации какие-то проблемы могут быть? (Ну нету, нету скайпа!Грустный)
И формула изменения ГО какая-то нелинейная?
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
<< Тред №80076
Тред №80078 >>