Арбитраж фьючерс-доллар

Цитата: Heinz от 18.01.2009 17:36:18
так как появился интрес к данной тематике и я как давно торгующий могу объяснить как сделать эту схему и чтобы не загромождать главную тему (мировой кризис) - сделал отдельную тему.


для операций арбитража не обязательно вставать на крыло

все делается гораздо проще... (и это доступно населению  )
на РТС продаем мартовский фьюч на доллар по текущей цене в 35800, (для этого нам нужно иметь на счету всего лишь гарайное обеспечение в 50баксов) и покупаем наличные доллары в обменнике (в втб24 по 33.35)

9-10 марта продаем наличные баксы, и откупаем фьюч на доллар.

со стартовой суммы в 100тыс. баксов получаем прибыль около 200тыс. рублей, без рисков - куда бы не улетел курс бакса, без суеты, без перелетов.

Цитата: Heinz от 18.01.2009 17:36:18
[i]все делается гораздо проще... (и это доступно населению  )
на РТС продаем мартовский фьюч на доллар по текущей цене в 35800, (для этого нам нужно иметь на счету всего лишь гарайное обеспечение в 50баксов) и покупаем наличные доллары в обменнике (в втб24 по 33.35)
9-10 марта продаем наличные баксы, и откупаем фьюч на доллар.
со стартовой суммы в 100тыс. баксов получаем прибыль около 200тыс. рублей, без рисков - куда бы не улетел курс бакса, без суеты, без перелетов.

Цитата: bm520 от 18.01.2009 18:04:06
ْЧто-то 200 тыс. никак не получается, или я не понимаю сути
Контракт на $1000 стОит 1550 руб, 100 контрактов - 155000 руб.
Вероятная разница между покупкой и продажей 35.8 - 33.35 = 2.45 руб, на $100К имеем 245000 руб.
Итого 245000 - 155000 = 90000 руб.

Цитата: Equilibrium от 18.01.2009 18:12:58
Да, прибыль будет 2.45 рубля на изначальный капитал в 35.8+33.35=69,15 рублей
В результате получим прибыль в 3,54% = (2,45/69,15)*100%
Ну и от 100 тыщ долларов это будет $3543.

Цитата: bm520 от 18.01.2009 18:04:06
ْЧто-то 200 тыс. никак не получается, или я не понимаю сути
Контракт на $1000 стОит 1550 руб, 100 контрактов - 155000 руб.
Вероятная разница между покупкой и продажей 35.8 - 33.35 = 2.45 руб, на $100К имеем 245000 руб.
Итого 245000 - 155000 = 90000 руб.

Цитата: bm520 от 18.01.2009 18:22:02
Это по какому курсу в рублях?
И не понятно, как считается "страховка" при падении курса до 30 руб, как спросил камрад  jeka.

Цитата: Heinz от 18.01.2009 19:19:40
контракт стоит 35800! но для того чтобы вам его купить достаточно внести лишь предоплату в 1550рублей.

Цитата: jeka от 18.01.2009 17:53:37
допустим курс будет 30 руб за доллар просчитайте прибыль...для понимания

Цитата: Heinz от 18.01.2009 19:31:49
для продажи 1фьюча надо ГО(предоплаты) в 1550рублей - (в 1 фьючерсе 1000баксов)
для покупки наличных 1000баксов надо 33350рублей, итого чтобы составить одну пару нам надо иметь 34900рублей, на 3милиона 335тыс. рублей мы можем составить 95пар фьючерс-баксы.

Цитата: Белый Бобик от 18.01.2009 19:40:45
Выглядит вроде всё замечательно. Однако если глянуть на картину в долларах, то картина будет несколько иной:
случай А: 36 т.р. по 30 руб за $ = $1200
случай Б: 36 т.р. по 40 руб за $ = $900

Описанная Палычем ситуация арбитража допускает меньшие валютные риски.

Цитата: Heinz от 18.01.2009 19:31:49

для продажи 1фьюча надо ГО(предоплаты) в 1550рублей - (в 1 фьючерсе 1000баксов)
для покупки наличных 1000баксов надо 33350рублей, итого чтобы составить одну пару нам надо иметь 34900рублей, на 3милиона 335тыс. рублей мы можем составить 95пар фьючерс-баксы.
к 9-10 марта курс бакса 30рублей как вы сказали.

итого в наличных баксах у нас убыток равный (33.35 - 30)*1000*95 = 318000рублей.
на фьючерсах у нас прибыль равная (35.8-30)*1000*95 = 551000рублей

итого прибыль 233000рублей. (551тыс - 318тыс)

Цитата: Heinz от 18.01.2009 19:48:40
палыч не арбитраж делает, а скажем так - ловит спред.

описанный палычем забег между обменниками по маршруту москва-екатенбург (даже москва-москва), несет гораздо больше рисков, ибо курсы в обменниках по любому очень быстро устаканятся... и еще кучу других рисков, не говоря о том физическая ловля спреда (ибо палыч предлагает именно это а не арбитраж), несет кучу рисков...

Цитата: bm520 от 18.01.2009 19:52:11
Где в этой картине 147250 = 95*1550 руб. ГО, которые я должен был заплатить брокеру как предоплату?

Цитата: Следопыт от 18.01.2009 19:44:28
2 Heinz:

Вы умышленно не указываете размер изначального маржинального обеспечения по одному контракту? Сколько составляет вариационное обеспечение начальное, и по какой формуле оно будет увеличиваться-уменьшаться? Не думаю, что после прочтения сообщений на этой ветке народ ломанется на срочный рынок, но предупредить их о возможном маржик-колле и требовании по внесению доп марж обеспечения просто необходимо.  8)

Как у нас на ФОРТС (?) обстоят дела с опционами на валюту - ликвидность, спреды и пр? Сколько, например, стоит опцион на валюту (или фьючерс) April 2009(с эксперацией 21.04, к примеру)  Call со страйком 36 по паре USD/RUR ?

Цитата: bm520 от 18.01.2009 19:52:11
Убыток - понятно.
Прибыль на фьючерсах - это брокер обязан выкупить контракты по 35800 за контракт, если я правильно понял.
Где в этой картине 147250 = 95*1550 руб. ГО, которые я должен был заплатить брокеру как предоплату?

Цитата: Equilibrium от 18.01.2009 20:12:18
А вообще, тут нафоруме все уверены, что бакс скоро упадёт. Так что проще зашортить фьюч на доллар и всё. Больше заработаете, и никакой беготни по обменникам. Правда и риски выше