Арбитраж фьючерс-доллар

Цитата: Белый Бобик от 18.01.2009 21:01:43
Возможно ошибаюсь и специалисты меня поправят, но вижу следующие возможности для арбитража на FORTS:

1) Купить Call 31000 по 4700 (последняя сделка)
2) Продать фьюч за 35799

Весь доход 99 рубликов чистого арбитража, т.е. сделки без риска

Фьюч:
http://www.rts.ru/ru…in=Si-3.09

Опцион на фьюч:
http://www.rts.ru/ru…in=Si-3.09

Цитата: Heinz от 18.01.2009 19:19:40
контракт стоит 35800! но для того чтобы вам его купить достаточно внести лишь предоплату в 1550рублей.

Цитата: денис от 18.01.2009 21:46:04
я может быть не силён в этом...но сразу бросается в глаза:
1)с чего вы взяли что кто-то обязан выкупить у вас доллары в марте по 35,6руб? А если откажутся? А если вы захотите их выставить по 70руб. Какая-то система монолога. С кого деньги-то требовать будете?
...

Цитата: денис от 18.01.2009 21:46:04
я может быть не силён в этом...но сразу бросается в глаза:
1)с чего вы взяли что кто-то обязан выкупить у вас доллары в марте по 35,6руб? А если откажутся? А если вы захотите их выставить по 70руб. Какая-то система монолога. С кого деньги-то требовать будете?
2)Вы описали настолько простой способ заработать,что просто глаза на лоб лезут. Берём баксового миллионера с вашим рецептом и через месяц у него на 15% больше денег чем было, при этом он рискнул всего 50$.
И совершенно безразлично лопнул пузырь доллара или дальше надувался...\
Вы не находите что если бы этот инструмент реально работал то пол страны не работало бы и не было бы смысла рисковать с золотом,акциями,облигациями и прочим???
В общем, по-моему это какой-то лохотрон.

Цитата: York от 18.01.2009 21:56:16
Гхм, Денис, узнайте сначала что такое биржа и фьючерс, а потом пишите сюда.
Схема реально работает, вашу прибыль, если курс не достигнет 35,6, оплачивает покупатель фьючерса. Т.е. схема работает, если на ваш фьючерс найдётся покупатель.

Цитата: Heinz от 18.01.2009 21:56:35
1) мягко скажем - не задавайте глупых вопросов, и вам же четко объяснено что какой бы курс на 9-10марта не был бы - я свою прибыль получу. и валютные операции у нас не запрещены.

2)50$? вообщето 1050$ для одной пары фьюч доллар и на этой одной паре мы заработаем всего 2450рублей
если бы полстраны не работало эта схема тоже не работала бы

ну продолжайте считать это лохотроном. я вас в арбитражные операции не тяну, да и бесполезно раз вы задаете такие идиотские вопросы без малейших попыток в разобратся в этой теме...

да кстати по вашей логике наверное во всех банках РФ тоже лохотрон - принесли 11января 2008 1000рублей, а 11января 2009 вам отдали 1130рублей... вот откуда взялись 130рублей? вы же ничего не делали, лохотрон значит  :)

Цитата: денис от 18.01.2009 22:21:15
Теперь понятно,что сперва надо найти покупателя на ваши фьючерсы.
То есть ещё нет гарантии что выставленные вами фьючерсы будут кем-то выкуплены.
Я просто не совсем догоняю зачем коту-то выкупать ваш фьючерс в марте по 35,6 (а люди раз с этой системой знакомы значит не совсем тёмные), если он может их купить сегодня по 33,35.

Цитата: денис от 18.01.2009 22:21:15
Теперь понятно,что сперва надо найти покупателя на ваши фьючерсы.
То есть ещё нет гарантии что выставленные вами фьючерсы будут кем-то выкуплены.
Я просто не совсем догоняю зачем коту-то выкупать ваш фьючерс в марте по 35,6 (а люди раз с этой системой знакомы значит не совсем тёмные), если он может их купить сегодня по 33,35.

Цитата: VRN от 18.01.2009 22:24:56
по-моему, тема не стоит обсуждения - прочитал все выкладки - получается что все расчеты показывают погоню за прибылью в максимум 10% - это оч. мало чтобы заморачиваться. За неделю индекс РТС упал на 10%, т.е. шорт фьюча на индекс с допускаемым щас плечем 5 дал 50% прибыли за неделю. Короче, для тех кто на бирже эта тема не интересна. Вот кто фьюч на бакс купил перед НГ по 32000 с плечем 20 на настоящий момент (за неделю) заработали = 35800-32000=пусть 3000 т.е. 10% умножить на плечо 20 = 200%. Т.е. потратив ГО 1550 (для страховки 10 000 руб) поимели на счете 4550. А если сумма 100 т.руб то в итоге на счете 300 т.р. во как

Цитата: VRN от 18.01.2009 22:24:56
Вот кто фьюч на бакс купил перед НГ по 32000 с плечем 20 на настоящий момент (за неделю) заработали = 35800-32000=пусть 3000 т.е. 10% умножить на плечо 20 = 200%. Т.е. потратив ГО 1550 (для страховки 10 000 руб) поимели на счете 4550. А если сумма 100 т.руб то в итоге на счете 300 т.р. во как

Цитата: bm520 от 18.01.2009 22:40:10
Это сейчас люди думают, что цена в марте будет 35.6, поэтому текущая цена фьючерса именно такая и есть.
Наша задача не в марте продать, а типа в долг продать сейчас и получить деньги на счет.
Реальная цена в марте может быть совсем другая, вот по ней нам и придется выкупать фьючерс, чтобы отдать долг брокеру.
Вроде я въехал в схему, остался вопрос с комиссией брокеру.

Цитата: Heinz от 18.01.2009 17:36:18
[i]
9-10 марта продаем наличные баксы, и откупаем фьюч на доллар.

Цитата: bm520 от 18.01.2009 22:57:36
А почему 9-10, хотя контракт исполняется 16.03 ?

Цитата: Heinz от 18.01.2009 22:51:10
если же все на рынке ждут мега падения базового актива к моменту экспирации то фьюч может стоить и дешевле базового актива, это очень редко бывает и называется бэквордацией

Цитата: Heinz от 18.01.2009 22:59:27
потому что обычно уже к этому времени фьюч приходит к цене на базовый актив и значит можем закрывать схему с полностью полученной прибылью, и незачем попадать на экспирацию

Цитата: bm520 от 18.01.2009 23:00:42
Т.е., судя по тому, что фьючерсы сейчас стоят дороже, то мегападения торгующие не ждут?