Арбитраж фьючерс-доллар
24,258
53
|
Белый Бобик ( Слушатель ) |
| 18 янв 2009 21:01:43 |
Тред №80129
новая дискуссия Дискуссия 184
Возможно ошибаюсь и специалисты меня поправят, но вижу следующие возможности для арбитража на FORTS:
1) Купить Call 31000 по 4700 (последняя сделка)
2) Продать фьюч за 35799
Весь доход 99 рубликов чистого арбитража, т.е. сделки без риска
Фьюч:
http://www.rts.ru/ru…in=Si-3.09
Опцион на фьюч:
http://www.rts.ru/ru…in=Si-3.09
ps. захотесь мысль продолжить и закончить
Доход 99 руб с вложенных 4700 руб за опцион и 1500 за обеспечение фьюча, что в сумме составляет 6200. Таким образом, доходность будет 1.5% в рублях, что в свою очередь может компенсировать рост курса доллара аж на 50 копеек за сессию!
1) Купить Call 31000 по 4700 (последняя сделка)
2) Продать фьюч за 35799
Весь доход 99 рубликов чистого арбитража, т.е. сделки без риска
Фьюч:
http://www.rts.ru/ru…in=Si-3.09
Опцион на фьюч:
http://www.rts.ru/ru…in=Si-3.09
ps. захотесь мысль продолжить и закончить
Доход 99 руб с вложенных 4700 руб за опцион и 1500 за обеспечение фьюча, что в сумме составляет 6200. Таким образом, доходность будет 1.5% в рублях, что в свою очередь может компенсировать рост курса доллара аж на 50 копеек за сессию!
Отредактировано: Белый Бобик - 18 янв 2009 21:32:27
ОТВЕТЫ (1)
|
Heinz ( Слушатель ) |
| 18 янв 2009 21:39:08 |
да все правильно 99рублей прибыли сразу, а если бакс свалится то при падении ниже 31099 вы получите еще большую прибыль...
но сразу скажу что она особо неинтресна так как требует ГО в размере 6544рубля (4994опцион + 1550фьюч)
деньги замораживаются на 55дней. 13% по вкладу с 6544рубля за 55дней дней дадут нам 128 рублей прибыли (1.96%), против ваших 99р.(1.51%) если только расчет на сильное падение ниже 31099, но и тут можно замутить более эффективные схемы
вот график вашей доходности (одного опциона+одного фьюча)...
по оси Х - курс доллара
по оси Y - ваша прибыль
