Арбитраж фьючерс-доллар
24,278
53
|
York ( Слушатель ) |
| 05 фев 2009 21:06:21 |
Тред №85088
новая дискуссия Дискуссия 184
Решил немного спекульнуть
. Как раз с сегодняшнего дня на ФОРТС начались торги фьючерсами на евро-рубль и евро-доллар, правда опционов нет.
Дело для меня это новое, поэтому есть несколько вопросов, и все они про гарантийное обеспечение.
В спецификации контракта на евро-рубль написано, что гарантийное обеспечение 1914 руб. и это данные на 05.02.2009. Вопрос в следующем, каким образом вычисляется сумма ГО? Правильно ли считать, что ГО это где-то 4-5% от цены контракта? Или может быть больший процент? Как часто пересматривается ГО?
Т.е. если я продам фьючерс, то у меня на счёте будет заблокировано 1914 руб. На сколько должна вырасти цена фьючерса, чтобы ГО было повышено? Что произойдёт если прийдёт маржин-колл, а у меня на счёте не будет достаточной суммы? Сколько у меня будет времени, чтобы довнести её?
. Как раз с сегодняшнего дня на ФОРТС начались торги фьючерсами на евро-рубль и евро-доллар, правда опционов нет.Дело для меня это новое, поэтому есть несколько вопросов, и все они про гарантийное обеспечение.
В спецификации контракта на евро-рубль написано, что гарантийное обеспечение 1914 руб. и это данные на 05.02.2009. Вопрос в следующем, каким образом вычисляется сумма ГО? Правильно ли считать, что ГО это где-то 4-5% от цены контракта? Или может быть больший процент? Как часто пересматривается ГО?
Т.е. если я продам фьючерс, то у меня на счёте будет заблокировано 1914 руб. На сколько должна вырасти цена фьючерса, чтобы ГО было повышено? Что произойдёт если прийдёт маржин-колл, а у меня на счёте не будет достаточной суммы? Сколько у меня будет времени, чтобы довнести её?
ОТВЕТЫ (1)
|
Heinz ( Слушатель ) |
| 11 мар 2009 04:04:54 |
Цитата: York от 05.02.2009 21:06:21
извиняюсь что так задержался с ответом
ГО устанавливается биржей, по методику его расчета можно подробнее почитать на сайте биржи ( http://www.rts.ru/s846 )
считать что он 4-5% неверно ибо такое не всегда (и у каждого контракта свои %)
ГО будет повышено в случаях - когда фьючерс упрется в верхнюю или нижнию планку установленной биржей внутридневного диапазона максимального колебания фьючика, если это случается то повышается ГО (обычно в 1.5-2 раза) и расширяют планки, если же опять уперлись после расширения то по прежней схеме - увеличение ГО и расширение планок, осенью-зимой 2008 ГО в некоторых контрактах доходило до самой стоимости контрактов т.е. 100%
после нескольких дней торгов биржа решив что период бешенной волатильности позади может постепенно уменьшать ГО, а так если не ложимся на планки то цена фьючика не влияет на ГО.если после повышения ГО вам стало нехватать денег чтобы держать фьючиковую позу то вам приходит колян и брокер начинает вас потихоньку закрывать чтобы вы не остались должны брокеру
но на мелкие вылеты типа при счете в 50000р у вас под ГО ушло 52000р то брокер не покроет, а всего лишь на 2000руб будут тикать проценты за использование денег брокера... если же у вас 50000р а ГО в ваших позах стало 90000р то вас покроют принудительно... но покроют не все напрочь а так чтобы у вас остались часть позы на которые требуется ГО не более 50000р. у нас не америка и колян более дружественее приходита так если серьезно решили поспекулить и есть вопросы пишите мне в skype я тут давал свои контакты, только пожалуйста представляйтесь что вы отсюда и указывайте свой ник...