Тред №95368

Этот форум открыт для того , чтобы в кризисе увидеть и использовать положительные моменты. Кроме явных неблагоприятных изменений в нашей жизни и деятельности, которые внес мировой финансовый и экономический кризис можно использовать и некоторые положительные стороны этого кризиса.
Данное предложение является принципиально бесплатным и идет в обход товарно-денежных отношений, которые демонстрируют нам свою несостоятельность и прежде всего в США.
Предложение позволит в условиях неопределенности рынков иметь процент дохода выше банковских депозитов и использует деформацию американских рынков опционов.
Почему не использовать дыры в современной финансовой системе?

В чем суть предложения?
Модель ценообразования для опционо придумали американцы Блек и Шолес в районе 1971 года и с тех пор цены на опционы опираются на модель Блека-Шолеса с рзными вариациями.Поле опционов огромно. Ориентировочно около 5 тыс акций и фондов сейчас имеют котировки по опционам. Каждый актив(акция или фонд) имеет котировки  в среднем на 5-6 месяцев вперед и уровней опционов на каждом месяце в среднем не менее 10 и плюс еще отдельно опционы CALL и опционы PUT. Т.е если очень грубо считать получается 5000х 5х10х2 = 500000 опционов. При этом между опционами должны быть определенные соответствия и соотношения иначе возникает ситуация арбитража- сделка без риска. Обычно этим занимаются брокерские компании, маркет-мейкеры, которые котирую опционы и выдерживают их соотношения. А поскольку с кризисом общая волатильность и активов и особенно опционов выросло, то это поле в 500000 опционов стало ходить туда-сюда динамичнее и там стали возникать регулярно ситуации арбитража.
Одна из таких арбитражных ситуаций- разная волатильность между опционами  CALL и  PUT и соответсвенно разные цены. Эта разница- потенциальный доход.
1)Покупаете искуственный актив- акцию, сотавленную из опционов. Т.е надо купить CALL и продать  PUT
2)Продаете акцию
3)Ждете до экспирации и забираете разницу, закрыв общую позицию.
Фактически вы открываете позицию и хеджируете(страхуете) ее противоположной позицией.
Операция 1 и 2 делается одновременно по лимиту

Доходность разная, но 30-50% годовых как минимум появляется на рынке практически ежедневно. Для более упертых можно найти и до 100% годовых.

Уважаемые форумчане, кого заинтересовало- спрашивайте на этом форуме , все что знаю расскажу.
Надеюсь, в обмен услышать мысли о других инвестиционных возможностях.