Как можно использовать мировой кризис

Этот форум открыт для того , чтобы в кризисе увидеть и использовать положительные моменты. Кроме явных неблагоприятных изменений в нашей жизни и деятельности, которые внес мировой финансовый и экономический кризис можно использовать и некоторые положительные стороны этого кризиса.
Данное предложение является принципиально бесплатным и идет в обход товарно-денежных отношений, которые демонстрируют нам свою несостоятельность и прежде всего в США.
Предложение позволит в условиях неопределенности рынков иметь процент дохода выше банковских депозитов и использует деформацию американских рынков опционов.
Почему не использовать дыры в современной финансовой системе?

В чем суть предложения?
Модель ценообразования для опционо придумали американцы Блек и Шолес в районе 1971 года и с тех пор цены на опционы опираются на модель Блека-Шолеса с рзными вариациями.Поле опционов огромно. Ориентировочно около 5 тыс акций и фондов сейчас имеют котировки по опционам. Каждый актив(акция или фонд) имеет котировки  в среднем на 5-6 месяцев вперед и уровней опционов на каждом месяце в среднем не менее 10 и плюс еще отдельно опционы CALL и опционы PUT. Т.е если очень грубо считать получается 5000х 5х10х2 = 500000 опционов. При этом между опционами должны быть определенные соответствия и соотношения иначе возникает ситуация арбитража- сделка без риска. Обычно этим занимаются брокерские компании, маркет-мейкеры, которые котирую опционы и выдерживают их соотношения. А поскольку с кризисом общая волатильность и активов и особенно опционов выросло, то это поле в 500000 опционов стало ходить туда-сюда динамичнее и там стали возникать регулярно ситуации арбитража.
Одна из таких арбитражных ситуаций- разная волатильность между опционами  CALL и  PUT и соответсвенно разные цены. Эта разница- потенциальный доход.
1)Покупаете искуственный актив- акцию, сотавленную из опционов. Т.е надо купить CALL и продать  PUT
2)Продаете акцию
3)Ждете до экспирации и забираете разницу, закрыв общую позицию.
Фактически вы открываете позицию и хеджируете(страхуете) ее противоположной позицией.
Операция 1 и 2 делается одновременно по лимиту

Доходность разная, но 30-50% годовых как минимум появляется на рынке практически ежедневно. Для более упертых можно найти и до 100% годовых.

Уважаемые форумчане, кого заинтересовало- спрашивайте на этом форуме , все что знаю расскажу.
Надеюсь, в обмен услышать мысли о других инвестиционных возможностях.

• +0.00 / 0

Сколько лично вы заработали подобным образом?

• +0.00 / 0

Цитата: Gekkon от 20.03.2009 22:20:25
Сколько лично вы заработали подобным образом?

Вопрос не совсем корректный хотя и в точку.
Дело в том, что я использую другие техники, более высокодохные и более рискованные. Эксперементирую и ищу скоростные(высокодоходные) варианты. А этот вариант арбитража он по мне низкодоходный и довольно скучный- открыл и сидишь . Я такую сделку открывал раз 5, пару раз по нулям, остальное как по теории и должно быть
Кроме того такая техника накладывает требование на деньги. Их должно быть много(не 5 и не 10 тыс) и они - деньги не должны постоянно куда-то убегать. В акции или на форекс или на золото, тут элементарный расчет и никакой интуиции

• +0.00 / 0

1) Существует специальная тема, "Рынки и биржи", созданная специально для таких вопросов.
2) Любая иная ветка по тонкости спекулянтства может быть создана только в Пользовательских темах.
Соответственно, ваша ветка туда и отправляется.

• +0.00 / 0

Интересно. Я думал дальше вопросы по существу начнутся- как такие перекосы  найти на большом рынке, как технически открывать и закрывать и как лучше это сделать и т.д.
Либо все дружно где-то зарабатывают значительно больше и такая мелочь(30-50% годовых) никого не интересует, либо
понимание мимо проходит.
Спрашивайте, форумчене. Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы  :)

• +0.00 / 0

Предполагаю, что заинтересованные плохо знают предмет..
По шагам.
Для нахождения таких перекосов на рынке опционов можно использовать довольно сильную опционную программу OptionVue6
свободное пользование на 2 недели, сайт www.optionvue.com
Через 2 недели сами догадаетесь что делать

Это, надо понимать, коммерческая реклама задаром?

Dobryak

P.S. Если за воскресенье ответа не будет, то тему блокирую. Или снесу.

• +0.00 / 0

Нет, это не коммерческая реклама а способ бесплатно получить хороший инструмент анализа.
К этой компании я никакого отношения не имею, не надо во всем видеть элемент наживы.
Тем не менее полное отсутствие интереса к такой теме тоже для меня является неожиданностью.
Возможно, этот вопрос слишком специализирован для этого форума.
Поэтому делайте то, что нужно делать модератору - блокируйте и сносите.

• +0.00 / 0

Дополнительно поясняю. Регистрируетесь на 2 недели и пользуетесь программой, через 2 недели меняете майл, регистрируетесь и т.д.
Один момент. Для российского майла с расширением .ru  высокомерные англосаксонцы вместо 2 недель для теста прислали сразу предложение купить программу(около 3000$).Мысленно отвечаете им спасибо и делаете себе майл с другим расшмрением(не на российском сервере).
Кстати, котировки аций и опционов идут онлайн.
Что делать дальше имеет смысл задавать вопросы когда вы имеете перед глазами эту программу.

• +0.00 / 0

Кстати сегодня индекс Доу джонс взлетел на 500 пунктов. На основании ерундовой довольно новости- http://www.k2kapital…65806.html  что ядовитые активы выкупят миллиардов на 100. Но осенью при таких же новостях рынок вверх вообще не шел.
Это говорит о том, что рынок все меньше становится похожим на рынок с большим количеством независимых участников и все больше чувствуется рука Большого Брата, так топорно они раньше не работали. Видимо все, что касается прикрытия, информационного поля, аналитики и т.д.- как обоснования произошедшего сейчас отодвигается на второй план.

• +0.00 / 0

Со стратегией первой пониамющих и интересующих похоже не нашло.
Перейду к стратегии второй, попроще. А для себя польза- мысли систематизирую.
Итак, стратегия 2. Требует значительно меньше знаний про опционы(но минимум нужен), специального софта не надо.
Стратегию можно назвать "Акция близко к земле" Т.е выбирается акция относительно недалеко от нуля и имеющая высокую волатильность на опционах. Все можно найти бесплатно в интеренете.
Компания выбирается по-возможности известная, чтобы случай реального банкротства был маловероятен.
Например,берете акцию Citigroup -Банк один из крупнейших и по висящим на нем финансовым производным по сути банкрот. Но официально банкротства его правительство США никогда не допустит. Во-1, уже вбухали более 150 млрд. Обанкротить-значит признать, что эти деньги бездарно потеряны. 2)На Citi замыкаются сотни банков и не только американских. он является не только системообразующим для американской банковской системы, но и для мировой.
Техника называется covered call  или покрытый колл(правл на покупку). Вы покупаете акцию и продаете право на покупку и таким образом вы продаете обязательство и держите реальную акцию под это обязательство.
По закрытию 23.03.2009 вы покупаете 100 акций по 313 $(3.13 цена) и продаете колл по маю на уровне 3 по цене 55 долларов. Экспирация мая через 53 дня.
Таким образом ваши вложения 313-55=258 долларов, а на маржинальном счету так вообще достаточно 50% для этой сделки(129 долларов)
Дальше. Если акция уходит вверх, то ваша прибыль будет равна временной стоимости опциона 55-13=42
Если акция уходит вниз, то это опцион хеджирует акцию до уровня цены 2.58
Теперь главное- для случая когда акция уходит вниз. такаю стратегию имеет смысл ставить не на один цикл, а планировать на длмительный период, например год. Тогда после того как майский опцион экспирируется вы продаете следущий месяц и так делаете 5-6 раз в году.
Таким образом за год вы продадите премий опционов на эти 100 акции на сумму в среднем на 2.5-3 доллара, т.е почти перекрываете стоимость самой акции на настоящий момент.
В случае более высокой волатильности это можно перекрыть полностью
Вопросы задавайте

• +0.00 / 0