Цитата: shorh от 27.01.2009 02:20:12
Тут все просто - надо только задачку упростить до минимума.
Представьте островное государство, банк один и все расчеты - только безналом (по карточкам), т.е. через счета банка. На счетах банка 100,100уе клиентских денег. ...
И вот нашелся перец, который эти 100уе кредита взял. Деньги безналичные, поэтому банк записал себе +100$(выданный кредит) и положил перцу на счет 100уе (это для банка пассив). И банк обнаружил, что
сумма счетов клиентов стала 100 200уе, а кредитов выдано на 100уе. И он может выдать еще кредит на 100уе! И так до бесконечности!
И он таки это начал делать. И быстренько довел количество денег на острове до умопомрачительных величин. И все стали ходить с кредитами и со счетами на миллионы уе, уронив курс местной валюты ниже плинтуса. Местный регулятор, почесав репу ввел банку еще одно правило - 20% от привлеченных средств (счетов клиентов) перечислять на счет фонда обязательных резервов (ФОР), который регулятор и создал.
Теперь при выдаче 100$ кредита в банк возвращается только 80$ в качестве увеличения кредитной базы, и кредитная бесконечность быстренько стала конечностью.
Да. Назовем этот вариант
БеспределХотя банк мог и не мучиться дурью с ФОР а банальной проводочкой
Д корсчет К Собственные средства нарисовать любую сумму, он же один на острове, перед кем цирк?
Реально банк имеет Согласно п. 6 ст. 61 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
нормативы ликвидности .
"Нормативы ликвидности кредитной организации определяются как:
соотношение между ее активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов и других факторов;
соотношение ее ликвидных активов (наличные денежные средства, требования до востребования, краткосрочные ценные бумаги, другие легкореализуемые активы) и суммарных активов".
(Н2)норматив мгновенной ликвидности (Н2) определяется как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования. Норматив мгновенной ликвидности вычисляется как частное от деления специально рассчитываемых показателей ЛАм (высоколиквидные активы) и ОВм (обязательства до востребования), выраженное в процентах. Минимальное значение норматива мгновенной ликвидности составляет 20 %;
Там перечислено много нормативов, ограничимся для простоты этим.
Клиент кладет на свой счет в банке 100 рублей.
Баланс1
Актив Пассив
|
Ликвидные А(корр счет и нал) 100 счета до востребования 100
|
Основные средства 7 собственные средства 7
|
Банк переводит со своего корсчета на
счет резервов сумму R и выдает клиенту
кредит в размере
K*R, где К-отношение кредитов и резервов
Баланс2
Актив ПассивЛиквидные А(корр счет и нал) 100-R счета до востребования 100+K*R
резерв R
Кредиты коммерч организаций К*R
Основные средства 7 собственные средства 7
По нормативу
счета до востребования могут превышать
ликвидные Активы не более, чем в 5 раз,следовательно предельное отношение достигается при
(100-R)*5=100+KR
откуда К=400/R-5, сумма кредита K*R=400-5R
Таблица возможных значений, согласующихся с условиями:[tr][td]R 66,6 40 20 10 8 26,7
K 1 5 15 35 45 10
KR 66,6 200 300 350 360 267
Интересующий нас случай при К=10 - кредит равен 267 рублям, резерв 26,7
Проверяем
Баланс2
Актив ПассивЛиквидные А(корр счет и нал) 73,3 счета до востребования 367
резерв 26,7
Кредиты коммерч организаций 267
Основные средства 7 Депозиты 7
Система имеет предельный уровень норматива ликувидности 73,3/367=
0,2Вывод
При норме резервирования 10 процентов предельная сумма кредита, которую может выдать коммерческий банк при привлечении дополнительных 100 долларов, не превышает 267 рублей, а не 900, как утверждает Самуэльсон.Кстати, вот баланс Хикса-Полякова-Самуэльсона
Баланс Хикса-Полякова-Самуэльсона
Актив ПассивЛиквидные А(корр счет и нал) 0 счета до востребования 1000
резерв 100 Депозиты 7
Кредиты коммерч организаций 900
Основные средства 7
Всю сотню, которую принес клиент, Банк оттащил в резервы.
Регулятор банковской деятельности создает нормативы ликвидности не из вредности, а только потому что банк типа Хикса-Самуэльсона не жилец.
Я хочу сказать, что банки не создают денег? Ни в коем случае!!!
пример
Беспредел уважаемого shorh убедительно показывает, что еще как создают.
только механизм этого- не мультипликатор, а банальная эмиссия
Как спасти банк Хикса-Самуэльсона?
ему надо дать "ликвидность" на кор счет либо как длинный займ из возникших ниоткуда средств ЦБ либо сразу как собственные средства.
Отредактировано: oka134 - 28 янв 2009 23:35:10