Арбитраж фьючерс-доллар
25,000
53
|
Следопыт ( Слушатель ) |
| 18 янв 2009 в 19:44 |
Тред №80112
новая дискуссия Дискуссия 285
2 Heinz:
Вы умышленно не указываете размер изначального маржинального обеспечения по одному контракту? Сколько составляет вариационное обеспечение начальное, и по какой формуле оно будет увеличиваться-уменьшаться? Не думаю, что после прочтения сообщений на этой ветке народ ломанется на срочный рынок, но предупредить их о возможном маржик-колле и требовании по внесению доп марж обеспечения просто необходимо. 8)
Как у нас на ФОРТС (?) обстоят дела с опционами на валюту - ликвидность, спреды и пр? Сколько, например, стоит опцион на валюту (или фьючерс) April 2009(с эксперацией 21.04, к примеру) Call со страйком 36 по паре USD/RUR ?
Вы умышленно не указываете размер изначального маржинального обеспечения по одному контракту? Сколько составляет вариационное обеспечение начальное, и по какой формуле оно будет увеличиваться-уменьшаться? Не думаю, что после прочтения сообщений на этой ветке народ ломанется на срочный рынок, но предупредить их о возможном маржик-колле и требовании по внесению доп марж обеспечения просто необходимо. 8)
Как у нас на ФОРТС (?) обстоят дела с опционами на валюту - ликвидность, спреды и пр? Сколько, например, стоит опцион на валюту (или фьючерс) April 2009(с эксперацией 21.04, к примеру) Call со страйком 36 по паре USD/RUR ?
ОТВЕТЫ (1)
|
Heinz ( Слушатель ) |
| 18 янв 2009 в 20:05 |
Цитата: Следопыт от 18.01.2009 19:44:28
для продажи 1 контракта хватит и 1550рублей, а вот чтоб не закрыли по приходу коляну при росте - то денег надо иметь немного побольше... у нас есть запас по росту с 35800 примерно до 36500, если дорастет до 37000 довнести всего 500руб, или закрыть позу
на FORTS на апрель нет опциона на доллар - есть только мартовский или июньский.
если мартовский то теоретическая цена на опцион CALL36000 1500рублей сделки прошли по 1300, имеет смысл его продать
если мартовский PUT36000 теоретическая 1700рублей