Экономический и финансовый ликбез

Ну вроде бы туман в голове рассеивается, надо посидеть схемки порисовать.
avanturist, я рассматривал незамкнутую систему, естественно, только РФ и ее ЦБ. Если дальше следовать той же логикой с вашими дополнениями и выяснить роль ФРС США как главного "ЦБ" и мультипликаторов западных банков в замкнутой системе планеты, то, как я понимаю, мы как раз и выйдем на тот кризис, который сейчас намечается в банковском секторе запада, нет?

Цитата: rol от 01.05.2008 13:04:11
Ну вроде бы туман в голове рассеивается, надо посидеть схемки порисовать.
avanturist, я рассматривал незамкнутую систему, естественно, только РФ и ее ЦБ. Если дальше следовать той же логикой с вашими дополнениями и выяснить роль ФРС США как главного "ЦБ" то, как я понимаю, мы как раз и выйдем как раз на тот кризис, который сейчас намечается в банковском секторе запада, нет?

Ну примерно выйдем. Если совсем тупо говорить, то ФРС "забыл", что для того, чтобы иметь возможность обеспечивать непрерывную денежную экспансию, нужно чтобы субъекты национальной экономики, включая потребителей, имели возможность поддерживать относительный объем своего долга на обслуживаемом уровне. А для этого инфляция должна покрывать прирост валового ссудного процента. В США же, за счет "экспорта ифнялции", сложилась ситуация, когда валовый долг и валовый ссудный процент много лет росли в разы быстрее инфляции. В результате, долги потребителей и корпораций стали для них самих неподъемными - они уже не могут их обслуживать, а тем более брать новые. Происходит остановка кредитной экспансии. А остановка кредитной экспансии неизбежно приводит к ее дальнейшему развороту и сжатию денежной массы. Я про это как раз и писал летом в статье про потребительское кредитование. Дефляция. А с дефляцией никто не умеет справляться в экономике, ориентированной на кредитную экспансию. Есть только один прием - принудительное, по сути внерыночное, масштабирование денежной массы. Т.е. запуск гиперинфляции, которая в разы снизит бремя долга всех субъектов и вернет систему в начальное состояние, откуда снова можно запускать кредитную экспансию. В своей "Фазе 6" кризиса, я предположил, что этим внерыночным механизмом будет квазинационализация, когда Администрация и ФРС выделят нескольким "правильным" банкам произвольную кредитную (эмиссионную) линию, с задачей выкупить все национальные активы на продажу и, тем самым, залить экономику не кредитными для остальных субъектов экономики деньгами.

Цитата: avanturist от 01.05.2008 12:55:19
Ссудный процент компенсируется инфляцие тем, что когда все берут процентные кредиты, денег становится немножко больше, чем товара и конечные цены на этот товар растут. В результате, выручка Вашей компания увеличивается, как за счет роста отпускной цены, так и за счет физического роста сбыта. На радостях, она Вам повышает зарплату на 10%. И тот кредит, который год назад составлял 5 ваших зарплат, сегодня составляет только 4.5 вашей зарплаты, а годовые выплаты по нему снизились с 1 Вашей зарплаты до 0.9 зарплаты. Соответственно, у Вас есть возможность, не меняя своей относительной кредитной нагрузки, взять еще один кредит на 0.5 своего увеличенной зарплаты. Понятно, что конкретный человек действует более извилисто. Но если проинтегрировать по всем субъектам экономики, то это самое мы увидим - непрерывный рост валового тела кредита. Вот так инфляция и компенсирует ссудный процент. А по поводу возврата всех кредитов банкам, я уже сказал - читайте внимательнее. Этот вопрос ничуть не умнее вопроса, "А чем люди будут дышать, если выдышат весь кислород на Земле?".

дело в том, что кислород при дыхании никуда не тратится и не выделяется.
молекул О2 сколько было - столько и остается, а атомными реакциями в данном случае можно пренебречь.

с деньгами ситуация иная - штука эта абсолютно виртуальная, растет и исчезает в угоду частным интересам банкиров.

проблема-то не исчезает.

ФРС - частный банк, долг перед ним накапливается.

вот к примеру - я хочу долгов не иметь вообще, а взятые кредиты возвращать вовремя, в том числе и тело кредита, а не только проценты.


рассмотрим количество денег в отрыве от производства:
сколько денег взяли в долг - столько и вернуть, плюс процент.
но этого-то процента банкиры не выпускали.

кредитный мультипликатор - да, он работает, но он вторичен, при возврате долгов так же мультиплицирует сжатие денежной массы.

если для возврата старых долгов следует брать новые обязательства - то это пирамида, увеличивающие в конечном итоге долг перед банкиром в одностороннем порядке. нет возможности его сократить.

да, мы предполагаем, что финансовая система замкнута, что центр эмиссии ровно один. но кто в одном государстве может иметь более чем один центр эмиссии? )

если стран несколько, центров эмиссии тоже несколько (оговорка, если они работают так же, как и ФРС), то ситуация принципиально та же, но неоплатные долги образуются перед многими центрами.

если эмиссия денег (хотя бы в одной стране) происходит без появления ссудного процента - то в итоге погашения обязательств (речь только о теле долга) появляется долг в размере ссудного процента одного эмиссионного центра перед другим.

проблему я вижу именно в том, что новых денег в экономику запускается меньше, чем надо вернуть потом. но их нельзя вернуть, потому что они не запущены.

по поводу вторичности кредитных мультипликаторов тут была и басня про деревню Гадюкино, с вениками и, кажется, балалайками )

Цитата: avanturist от 01.05.2008 13:12:47
В своей "Фазе 6" кризиса, я предположил, что этим внерыночным механизмом будет квазинационализация, когда Администрация и ФРС выделят нескольким "правильным" банкам произвольную кредитную (эмиссионную) линию, с задачей выкупить все национальные активы на продажу и, тем самым, залить экономику не кредитными для остальных субъектов экономики деньгами.

вот-вот, я об этом же. что деньги от ФРС только кредитные.

и погасить долг можно только эмиссией некредитных денег, а такие механизмы пока отсутствуют. ну и владельцам ФРС они, вообще-то, невыгодны. кому нужно свою монополию на деньги нарушать ? )

Цитата: rjo от 01.05.2008 14:38:15
с деньгами ситуация иная - штука эта абсолютно виртуальная, растет и исчезает в угоду частным интересам банкиров.

проблема-то не исчезает.

Проблема не исчезает - ее никогда не было, не будет и теоретически быть не может. Вы сейчас рассматриваете задачу поведения абсолютной материальной точки с ненулевой массой в абсолютном вакууме при абсолютном нуле, в условиях абсолютного отсутсвия гравитации и излучения. С точки зрения умственной гимнастики это возможно и интересно, но к реальности имеет в точности нулевое отношение.

Я уже сказал, как будет работать реальная система при сжатии денежной массы, но Вы пропустили мою ремарку мимо ушей. Повторяю. Деньги, поступающие в экономику за счет денежного мультипликатора, в конечном итоге распределяются неравномерно. У одних - у небогатых - на руках скапливается больше долгов, у других - богатых - денег. В случае разворота кредитной экспансии и сжатия денежной массы, начинается дефляция и депрессия. То, что мы будем иметь уже завтра в США. Что такое дефляционная депрессия? Это сжатие реальной экономики на фоне сокращения номинальных расходов в экономике. Она приводит к сокращению сбыта национальной продукции, т.е. кризису перепроизводства. Кризис перепроизводства заставляет компании сокращать персонал, которому некуда наняться. Эти люди теряют способность тратить деньги, что опять сокращает возможности сбыта компаний и приводит к новому сокращению персонала. Выкинутый на улицу персонал и наименее подготовленные к кризису компании теряют способность выплачивать кредиты и так или иначе банкротятся. Кредиты, выданные банками этим субъектам становятся безнадежными и формально или неформально списываются. Происходит отрыв части денежной массы от инициировавших ее кредитов. Чем сильнее депрессия, тем больше банкротов, которые не вернут взятые кредиты. Т.е. чем интенсивнее идет сжатие денежной массы, тем сильнее идет ее отделение от кредитного источника. Те, кто были первичным звеном ее распространения, физически не могут вернуть ее банкам, а те, у кого она скопилась, ничего банкам не должны. Таким образом, ситуация, когда банкам будут возвращены все деньги в экономике и придется придумывать, где взять деньги на проценты, теоретически не может случиться. Понятно изложил?

Цитата: avanturist от 01.05.2008 15:00:15
Проблема не исчезает - ее никогда не было, не будет и теоретически быть не может. Вы сейчас рассматриваете задачу поведения абсолютной материальной точки с ненулевой массой в абсолютном вакууме при абсолютном нуле, в условиях абсолютного отсутсвия гравитации и излучения. С точки зрения умственной гимнастики это возможно и интересно, но к реальности имеет в точности нулевое отношение.

да, где-то так )

Цитата: avanturist от 01.05.2008 15:00:15
Я уже сказал, как будет работать реальная система при сжатии денежной массы, но Вы пропустили мою ремарку мимо ушей.

когда я нажал кнопку "ответить" Вашего поста еще не было

Цитата: avanturist от 01.05.2008 15:00:15
Повторяю. Деньги, поступающие в экономику за счет денежного мультипликатора, в конечном итоге распределяются неравномерно. У одних - у небогатых - на руках скапливается больше долгов, у других - богатых - денег. В случае разворота кредитной экспансии и сжатия денежной массы, начинается дефляция и депрессия. То, что мы будем иметь уже завтра в США. Что такое дефляционная депрессия? Это сжатие реальной экономики на фоне сокращения номинальных расходов в экономике. Она приводит к сокращению сбыта национальной продукции, т.е. кризису перепроизводства. Кризис перепроизводства заставляет компании сокращать персонал, которому некуда наняться. Эти люди теряют способность тратить деньги, что опять сокращает возможности сбыта компаний и приводит к новому сокращению персонала. Выкинутый на улицу персонал и наименее подготовленные к кризису компании теряют способность выплачивать кредиты и так или иначе банкротятся. Кредиты, выданные банками этим субъектам становятся безнадежными и формально или неформально списываются. Происходит отрыв части денежной массы от инициировавших ее кредитов. Чем сильнее депрессия, тем больше банкротов, которые не вернут взятые кредиты. Т.е. чем интенсивнее идет сжатие денежной массы, тем сильнее идет ее отделение от кредитного источника. Те, кто были первичным звеном ее распространения, физически не могут вернуть ее банкам, а те, у кого она скопилась, ничего банкам не должны. Таким образом, ситуация, когда банкам будут возвращены все деньги в экономике и придется придумывать, где взять деньги на проценты, теоретически не может случиться. Понятно изложил?

это вполне понятно. меня интересуют причины.

к сожалению, я идеалист

Цитата: rjo от 01.05.2008 16:53:11
это вполне понятно. меня интересуют причины.

Причины чего? Почему нету материальных точек и абсолютного вакуума?

Цитата: avanturist от 01.05.2008 16:56:42
Причины чего? Почему нету материальных точек и абсолютного вакуума?

ну это-то как раз просто

люди, мать их...

Насколько я понимаю, изменение любых макроэкономических показателей представляет собой некоторый волновой процесс.
Исследование таких процессов обычно предпологает использование соответствующего аппарата: применить спектральное разложение, выделить основные гармоники, отфильтровать высокочастотный шум, найти стационар и т.д.
В частности, можно выявить и проанализировать характеристики внешнего управления динамической системой, и, если повезет, определить целевую функцию управления.
В попадавшейся мне литературе по теханализу я не нешел ничего похожего.
Авантюрист, можете посоветовать какие-нибудь разумные источники на эту тему?

avanturist, получается что те люди у кого в США есть много денег и деньги лежат просто в банке на % счету (не вложеные ни в недвижимость - ни в фондовыи рынок, ни в товары) останутся в выигрыше от дефляционного кризиса? Но ведь банки в США тоже банкротятся! Каким же образом защищает свои капиталы американская Элита в таком случае?

Извиняюсь, если тема подымалась, но интересно услышать толкование на такой подсчёт доходов населения:

Цитата«Недавно президент Путин заявил, что в 2007 г. за чертой бедности находилось менее 14% населения страны, тогда как в 2000 г. — более 30%. Но если в развитых странах, к которым Россия стремится себя причислять, бедными считают граждан с доходами, не превышающими 50% от средних по стране, то у нас — тех, кто не зарабатывает 3879 руб., составляющих прожиточный минимум. <...> Если исходить из того, что в 2007 г. средний доход составил в России 12 500 руб., бедными можно считать 42,2 млн наших сограждан, или 29,7% населения страны. Во Франции и Германии по той же методике в бедности живут соответственно 5,7% и 6,8% населения».

Просто в финансах мало смыслю, но с одним человеком спорю...  ::)

Ну а что здесь удивительного? Все зависит от кого кто и как считает. У нас от вычисленного прожиточного минимума, в германии от средней зарплаты( что наверное правильней), но у нас всегда считали именно от прожиточного минимума. Важны тенденции.

Цитата: nihilist от 13.05.2008 09:46:04
Насколько я понимаю, изменение любых макроэкономических показателей представляет собой некоторый волновой процесс.
Исследование таких процессов обычно предпологает использование соответствующего аппарата: применить спектральное разложение, выделить основные гармоники, отфильтровать высокочастотный шум, найти стационар и т.д.
В частности, можно выявить и проанализировать характеристики внешнего управления динамической системой, и, если повезет, определить целевую функцию управления.
В попадавшейся мне литературе по теханализу я не нешел ничего похожего.
Авантюрист, можете посоветовать какие-нибудь разумные источники на эту тему?

обеими руками присоединяюсь к вопросу нигилиста
м.б. это сможет прокомментировать Мимохожий с оружейной ветки?

Цитата: nihilist от 13.05.2008 09:46:04
Насколько я понимаю, изменение любых макроэкономических показателей представляет собой некоторый волновой процесс.
Исследование таких процессов обычно предпологает использование соответствующего аппарата: применить спектральное разложение, выделить основные гармоники, отфильтровать высокочастотный шум, найти стационар и т.д.
В частности, можно выявить и проанализировать характеристики внешнего управления динамической системой, и, если повезет, определить целевую функцию управления.
В попадавшейся мне литературе по теханализу я не нешел ничего похожего.
Авантюрист, можете посоветовать какие-нибудь разумные источники на эту тему?

Так анализировать можно только целостную систему, акторы которой (т.е. действующие лица и воздействующие силы) не уходят из системы и не добавляются во времени. С реальным миром, к сожалению, это не так.
Т.е. основные гармоники конечно определить можно и ими окажутся классические циклы, давно известные, такие как 11-летний и т.д. А вот отделить внешнее управление от внутренних действий уже не получится - и те и другие конечны во времени, длительность их неопределённая и спектральный анализ тут не поможет.

Цитата: avanturist от 01.05.2008 15:00:15Проблема не исчезает - ее никогда не было, не будет и теоретически быть не может. Вы сейчас рассматриваете задачу поведения абсолютной материальной точки с ненулевой массой в абсолютном вакууме при абсолютном нуле, в условиях абсолютного отсутсвия гравитации и излучения. С точки зрения умственной гимнастики это возможно и интересно, но к реальности имеет в точности нулевое отношение.
Кредиты, выданные банками этим субъектам становятся безнадежными и формально или неформально списываются. Происходит отрыв части денежной массы от инициировавших ее кредитов. Чем сильнее депрессия, тем больше банкротов, которые не вернут взятые кредиты. Те, кто были первичным звеном ее распространения, физически не могут вернуть ее банкам, а те, у кого она скопилась, ничего банкам не должны. Таким образом, ситуация, когда банкам будут возвращены все деньги в экономике и придется придумывать, где взять деньги на проценты, теоретически не может случиться. Понятно изложил?

Простите, не совсем

То есть, получается, проблема таки есть, но в реальности ее не доводят до пиковой точки, пристреливая посылая на йух кредитора заранее. И кредиторы это терпят, потому как иначе до пипла таки дойдет, что все долги отдать невозможно фпринципе, и ПП-ам выгоднее слегка ослабить вожжи, чем нарываться на очередное "бей жидов!"  Так?

Но вообще я не про это хотела спросить, когда в темку зашла

Если в прошлом цены росли параллельно с американским индексом цен производителей, то предыдущий максимум, которого цена на нефть достигла в начале 80-х, соответствовал бы сегодняшним 94 долларам, то есть уровню, который был превышен еще несколько месяцев назад. Но если бы вместо этого для оценки использовался индекс потребительских цен, то сейчас цена на нефть должна была бы подняться до 118 долларов, чтобы побить рекорд.

В 1981 году на среднегодовой доход жителя страны "Большой семерки" можно было купить всего лишь 318 баррелей нефти. Чтобы покупательная способность нынешних западных потребителей оказалась на аналогичном уровне, цена нефти, по подсчетам Deutsche Bank, должна увеличиться до 134 долларов.

Следуя тому же принципу, американское правительство считает, что в 1980 году траты на энергоносители съедали наибольшую долю располагаемого дохода американцев: 8% по сравнению с теперешними 6,6%. Чтобы сегодня доля расходов на энергоносители стала такой, как в 1980 году, цена на сырую нефть, по мнению Deutsche Bank, должна вырасти до 145 долларов за баррель.

Доля расходов на нефть в мировом производстве, которая составляет примерно 3,5%, также достигла своего максимального значения в 1980 году и составила 5,9%. При прочих равных, сейчас нефть составит такую же долю расходов в мировом ВВП только в том случае, если ее цена достигнет 150 долларов за баррель.

Помимо этого, обезоруживающе честные аналитики Deutsche Bank рассмотрели цены на нефть с точки зрения одного решающего критерия – прогнозов своих коллег: они сопоставили цены на нефть, прогнозируемые банкирами в конце каждого года, с фактически сложившимися ценами за последние десять лет. Наибольшую ошибку они допустили в 2000 году, когда недооценили нефть на 54%. Если к консенсус-прогнозу на начало года добавить 54%, то цена на нефть составит 115,50 доллара.

Мне тоже кажется странным, что все как-то так хитро умудряются мерять постоянно меняющейся величиной - валютой
И потребление выглядит более надежным эталоном, ибо три обеда в день не сожрешь и два костюма одновременно не наденешь...

Вопрос вот какой: если в этих рассуждениях есть ошибка, то разъясните, пожалуйста, в чем она состоит и как будет правильно

Цитата: My Precious от 15.05.2008 16:03:52
Мне тоже кажется странным, что все как-то так хитро умудряются мерять постоянно меняющейся величиной - валютой
И потребление выглядит более надежным эталоном, ибо три обеда в день не сожрешь и два костюма одновременно не наденешь...

Мадам, у Вас действительно всего два платья в шкафу?  :)
А потребление - совсем ненадежный эталон. Разве что в голодные годы на базовые вещи. Но когда они заканчиваются, то кто-то начинает три раза в день обедать, а кто-то шмотками шкаф забивать.

А что в оценках не устраивает? Просто с цифрами поигрались. Примерно как сейчас пытаются сравнивать нынешние цены с ценами в СССР, пересчитывая их через среднюю зарплату, стоимость коробка спичек, квартплаты и т.д.

Цитата: warpТак анализировать можно только целостную систему, акторы которой (т.е. действующие лица и воздействующие силы) не уходят из системы и не добавляются во времени. С реальным миром, к сожалению, это не так.
Т.е. основные гармоники конечно определить можно и ими окажутся классические циклы, давно известные, такие как 11-летний и т.д. А вот отделить внешнее управление от внутренних действий уже не получится - и те и другие конечны во времени, длительность их неопределённая и спектральный анализ тут не поможет.

Ни разу не убедительно.
Возможность моделировать сколько-нибудь сложные динамические системы с точностью до элемента возникла сравнительно недавно, и в большинстве случаев является ненужным излишеством для описания поведения системы на качественном уровне. Корпус корабля традиционно рассматривается как упругая балка с приведенными параметрами, автомобиль - как система из нескольких твердых тел с упругими и диссипативными связями и т.п. Для построения модели, качественно описывающей динамику автомобиля, знать особенности профиля всех ям и колдобин конкретной дороги не требуеся.
В общем, синтез динамической модели экономического процесса, на основе анализа изменения доступных для наблюдения параметров не выглядит чем-то невероятным. Упомянутые в предыдущем посте методы как раз и применяются для решения подобных задач.
При наличии работающей модели, могут быть выявлены характеристики внешнего управления, даже если само управляющее воздействие не доступно для наблющения. Грубо говоря, если фактическое поведение системы вдруг начало резко отличаться от расчетного, значит либо модель начала врать, т.е.параметры процесса вышли за границы ее применимости, либо систему дергают извне за невидимую глазу веревочку.
Кстати, из Вашего поста следует, что с разумным описанием синтеза динамических моделей экономических процессов Вы тоже не сталкивались

Цитата: nihilist от 16.05.2008 00:54:34
Ни разу не убедительно.
Возможность моделировать сколько-нибудь сложные динамические системы с точностью до элемента возникла сравнительно недавно, и в большинстве случаев является ненужным излишеством для описания поведения системы на качественном уровне. Корпус корабля традиционно рассматривается как упругая балка с приведенными параметрами, автомобиль - как система из нескольких твердых тел с упругими и диссипативными связями и т.п. Для построения модели, качественно описывающей динамику автомобиля, знать особенности профиля всех ям и колдобин конкретной дороги не требуеся.
В общем, синтез динамической модели экономического процесса, на основе анализа изменения доступных для наблюдения параметров не выглядит чем-то невероятным. Упомянутые в предыдущем посте методы как раз и применяются для решения подобных задач.
При наличии работающей модели, могут быть выявлены характеристики внешнего управления, даже если само управляющее воздействие не доступно для наблющения. Грубо говоря, если фактическое поведение системы вдруг начало резко отличаться от расчетного, значит либо модель начала врать, т.е.параметры процесса вышли за границы ее применимости, либо систему дергают извне за невидимую глазу веревочку.
Кстати, из Вашего поста следует, что с разумным описанием синтеза динамических моделей экономических процессов Вы тоже не сталкивались

С «разумным описанием синтеза динамических моделей экономических процессов» я действительно не сталкивался, за полную реальную работающую модель экономических процессов либо дают Нобелевку либо пристреливают. В любом случае, как только такая модель станет известной, ей станут активно пользоваться и учитывать и она тут же перестанет работать.
Я – физик-электронщик и вроде неплохо разбираюсь именно в том, что вы предложили – «применить спектральное разложение, выделить основные гармоники, отфильтровать высокочастотный шум, найти стационар и т.д.», поэтому и попытался ответить. Я довольно хорошо знаю границы применимости этого метода. В частности, когда Вы говорите: «Грубо говоря, если фактическое поведение системы вдруг начало резко отличаться от расчетного, значит либо модель начала врать, т.е. параметры процесса вышли за границы ее применимости, либо систему дергают извне за невидимую глазу веревочку» то Вы не сможете отделить ошибки модели от внешнего воздействия. Так как при создании модели нужно абсолютно точно задавать, что является «внешним воздействием», а что нет - Вы это сможете? Вы всеведущи? Среди сотен миллиардов ежедневных транзакций указать, какие – какие?
Теперь по поводу самого спектрального анализа. Основную проблему я указал, опишу подробнее – посмотрите в любой справочной литературе спектр единичного воздействия (в пределе спектр от дельта-функции, скорее нам подойдёт спектр от единичного прямоугольника). Вы удивитесь. Т.е от любого ограниченного во времени воздействия график спектра будет от 0 до бесконечности с кучей максимумов. И как в этом Вы собираетесь разбираться? А вот постоянное (не в смысле постоянности силы воздействия, а в смысле непрерывности действия) воздействие (солнца – 11 летний цикл, большие циклы конъюнктуры Кондратьева – 50 лет, малые циклы и т.д.) будут видны прекрасно, что Авантюрист и демонстрирует.
Т.е. мой общий вывод – да, такой анализ применять можно, обязательно учитывая границы применимости, но полную рабочую модель на его основе не получишь и внешнее воздействие не просчитаешь (ключевое слово – полную).
Если Авантюрист найдет что-то возразить или добавить, буду очень рад.

Я бывший механик-теоретик, так что вполне себе представляю, как выглядит волновой процесс и от дельта-функции и от суперпозиции хевисайдов.
На самом деле мы говорим о разных вещах: Вы - об использовании аппарата для анализа спектра СИГНАЛА, а я - для анализа собственных характеристик среды передачи. Если есть волны, значит, есть и некоторая среда, в которой они распространяются. Среда передачи, на мой взгляд, является тем самым "обобщенным фундаменталом" который должен определять стратегические движения тренда.

Еще на Росбалте я задавал Авантюристу вопрос: какое физическое основание лежит за использованием ряда Фибоначчи в теханализе. Он ответил, что никакого. Т.е. все так делают, и в результате возникает эффект самосинхронизации управляющих воздействий, толкающий тренд в нужную сторону, и побуждающий остальных участников рынка не плевать против ветра. Из других источников следует примерно то же самое с точностью до терминологии.
Такое идеалистическое обоснование реально наблюдаемого феномена не показалось мне убедительным. Вспомнив эффект Зоммерфельда, я предположил, что пресловутый "тренд" ломается на резонансах собственных частот "фундаментала", т.е. среды передачи. С этой точки зрения, собственные частоты "фундаментала" должны быть достаточно постоянными и в первом приближении не зависить от внешних сил, действующих на систему. Идея показалась мне достаточно очевидной. Главная проблема здесь - правильная параметризация.
Отсюда возник вопрос, существуют ли общепризнанные подходы к такой постановке задачи, и какие практически полезные результаты были достигнуты.

Когда я писал о выявлении управляющих воздействий, я имел ввиду выявление изменения спектральных характеристих системы, которое можно считать признаком наличия параметрического управления. Общеизвестным примером такого управлением являестя изменение учетной ставки ЦБ. Наверняка, у регуляторов есть множество других инструментов, не столь известных широкой публике.

В отличие от накоторой оптимальной стратегии управления, построенной на основе анализа действий других игроков, эмпирическая модель фундаментала должна описывать реально существующий феномен, свойства которого зависят от действий акторов в минимальной степени.
Признание полезности такой модели участниками рынка, вызовет естественный процесс оптимизации их дейстий. В результате, участники свободного рынка почуствуют осознанную необходимость перехода к плановой экономике, т.е. спекулятивная составляющая в цене товара станет минимальной

Цитата: nihilist от 19.05.2008 14:24:48
...
На самом деле мы говорим о разных вещах: Вы - об использовании аппарата для анализа спектра СИГНАЛА, а я - для анализа собственных характеристик среды передачи.
...

+++++!!!
Вот теперь стало понятно, что Вы имели ввиду, просто первое Ваше сообщение было несколько неконкретным и я стал пытаться отвечать на наиболее очевидный для меня вариант вопроса. В такой же постановке вопроса я признаю, что некомпетентен, т.к. это уже действительно вопрос больше экономиста, а мат. аппарат вторичен.
Несколько соображений на эту тему:
1. Опять таки вернусь к циклам Кондратьева, как признанным собственным частотам экономики. Скорее рыть надо тут. Единственный минус - они долговременные.
2.Опять повторюсь, что экономика страны не вещь в себе, а меняющийся организм, у которого есть сцепление с другими организмами (экономиками других стран) (тоже меняющееся по времени, причём непредсказуемо), его акторы помирают и рождаются и т.д. и полная модель должна получиться суперсложной.

Кстати, можно действительно такую экономику сравнить с человеческим организмом - у него тоже есть суточные циклы, у некоторых месячные и т.д., можно примерно его поведение по ним предсказать, можно предсказать, когда он проголодается и т.д. Если он заболеет, можно примерно предсказать развитие болезни. Но полностью его поведение предсказать невозможно! Да даже не только полностью, но и в частностях. Я не могу предсказать поведение даже своего организма