Мировой экономический кризис

Тут проскакивал вопрос, может ли навернуться какой-либо крупный банк?
Крупные частники вопросов не вызывают, они ведут себя достаточно осторожно.
Но вот что может произойти со Сбером?
Попытаюсь сымитировать Авантюриста.
См. отчёт Сбера о себе любимом: http://www.sbrf.ru/ru/about/info/
На 1-е сентября 2008 года чистая прибыль банка составила 92,7 млрд. руб.
При этом вложения средств в ценные бумаги – 506,6 млрд. руб.;
На первое сентября индекс РТС составлял http://www.rts.ru/ru…?code=RTSI
1643 пункта, а на 10 октября 844 пункта. Падение на 50%, т.е. в ценных бумагах Сбер потерял примерно 250млрд.

Считаем дальше. Остатки на счетах физиков и юриков составляет 2987 + 1676  = 4663 млрд. рублей.
При этом выдано кредитов и физикам и юрикам  - 4 930 млрд. Т.е. имеем разрыв ещё в 300млрд.

Дальше. Весь город увешан плакатами с лозунгом "Я тебе, конечно, верю" и обещаниями беззалоговых кредитов. Не нужно быть Кудриным, чтобы понять, что это плохие кредиты. Плюс к этому Сбер собирал трэшовую (и не очень, но при удешевлении недвижки, как это нам пророчит ув. мэтр, % трэша будет только увеличиваться) ипотеку практически у всех коммерческих банков. Будем считать, что Сбер был настолько аккуратен и прозорлив, что предвидел массовые сокращения в гламурных секторах (уже в сентябре было 30% сокращения _вакансий_ в фин. секторе, строительстве, юриспруденции; и в Корее, к примеру, в 2003-м году около 28% набравших кредитов не смогли их вернуть), которые и являются основными потребителями ипотеки (простому работяге ипотеку не дают  - зарплата маленькая). Так вот, будем милосердны к Сберу и посчитаем, что он был аккуратен и у него будет только 10% невозвратов по кредитам физиков.  Итого ещё недостача в 130 млрд. рублей. Пусть юриков Сбер кредитовал ещё строже и практически никого из них не постигнет банкротство, так, пустяк, всего 0.5%, что в рублях даст ещё 20млрд. недостачи.

Плюс к этому паника населения, спровоцированная в т.ч. и мамой Палыча, вызовет отток сбережений населения. Пусть у нас опять же всего лишь 10% паникёров и Сбер не досчитается ещё 300 млрд. рублей.

Всего, худо бедно, у Сбера вырисовывается убытки  примерно в 1трлн. полноценных карбованцев при прибылях примерно 100млрд. Не знаю как вы, но лично я не доверил бы Сберу хранить и свои нестиранные носки - он и их вернёт в лучшем случае лет через 20, как это было со вкладами времён СССР.

P.S: прежде чем ставить мне минусы, попробуйте аргументированно показать в каком моменте я заблуждаюсь

Цитата: ШБ от 11.10.2008 00:48:34
Вот от кого угодно готов слышать рассуждение и кризисе, только не от человека, возглавлявшего ЦБ в августе 98-го.

Шаман, я своими глазами по ящику видел заявление Дубинина в марте или апреле 98-го года о том что если правительство и дальше будет продолжать в том же духе то пипец всей финансовой сфере наступит очень скоро. Так что проблема была не в нём скорее всего. После этого ему заяснили похоже что еще одно такое выступление и пипец настанет лично ему - потому что больше он на эту тему не выступал.

Цитата: slonik от 11.10.2008 00:54:51
Вор и подлец (привет из 98), но умный.
Подсмотреть бы одним глазком на этот будущий "ландшафт".

А кто там честный-то? Может одного-двух и можно назвать, но это исключения. Скорее всего не дурак конечно.

Прогнозы по рейтингам 13 российских банков и финансовых компаний пересмотрены на «Негативный»
http://www.standarda…amp;sec=pr


Пугают?  Или какие-то предпосылки есть?

Цитата: uncopyrightable от 11.10.2008 04:35:48
P.S: прежде чем ставить мне минусы, попробуйте аргументированно показать в каком моменте я заблуждаюсь

1. Вы так уверенно сказали, что весь портфель ценных бумаг Сбера это высокорисковые вложения в акции на фондовом рынке. Значит все 506 млрд. вдруг разом усохли в два раза. Вы кроме акций никаких ц/б не знаете? Я уточненный баланс Сбера не видел, да и не интересно мне это, но наверняка это облигации. И не только (вернее не столько) организаций. Внутренний гос.долг по ОФЗ 1,38 трлн. рублей. Есть еще займы субъектов федерации. Есть облигации и векселя коммерческих структур.
2. Есть у Сбера и вполне приличный собственный капитал в 770 млрд. Поэтому превышение кредитного портфеля над остатками на счетах и депозитах в 300 млрд. не есть что-то страшное, собственные средства тоже крутятся и доход дают.
3. Доля ипотеки в кредитном портфеле Сбера вам известна? Мне нет, озвучьте пожалуйста, тогда оценим риски.

Сутки (или раньше руками).

Цитата: Observer
Хотите знать, кто такой Авантюрист?

Это имхо моветон  ???
=======

Финансовая война за будущее мировой банковской власти (ссылка)

на первый взгляд очередная конспирология, но это только на первый взгляд Весьма любопытная статья!

ЦитатаПоведение европейских финансовых рынков в течение последних двух недель демонстрирует, что драматическая история финансового краха и паники в результате фиаско низкокачественной ипотеки и обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) в США, сознательно используется некоторыми влиятельными группировками внутри и за пределами ЕС для формирования будущего глобальных банков. Наиболее интересным событием последних дней, стала объединенная и сильная позиция немецкого канцлера, министра финансов «Бундесбанка» и коалиционного правительства Германии, противостоящая созданию Суперфонда ЕС, для экстренного спасения от банковского кризиса в американском стиле. Между тем секретарь Казначейства Генри Полсон преследует интересы своего Кланового Капитализма в ущерб интересам государства и действует к выгоде своих дружков в финансовом мире. Это взрывоопасная смесь, которой не должно было быть.

***
Если утверждение о заранее спланированной панике, а-ля паника 1907 года является точным, (а это уже много) то этот план работал ... до определенного момента. Этот момент настал 3 октября, по совпадению, являющийся днем Объединения Германии, национальным праздником.
***

Если Авантюрист сочтет нужным, то непременно прокомментирует эту статью.

Александр Лебедев: нас всех нужно удалить из Forbes  :D

http://dpmoney.ru/De…;open=four

В статье рассказывается о сжигании капиталов, преимущественно наших соотечественников.

парни, если например у меня на депозите 10.000.000 то в случае банкротства банка я получу от  государства 700.000 вместо 400.000 как раньше? а остальные когда?)))

Цитата: gruffff от 11.10.2008 10:05:36
парни, если например у меня на депозите 10.000.000 то в случае банкротства банка я получу от  государства 700.000 вместо 400.000 как раньше? а остальные когда?)))

не задавайте глупых вопросов. Остальные деньги Вы получите либо через 20 лет, либо никогда.

ау сутки

Цитата: uncopyrightable от 11.10.2008 04:35:48
Попытаюсь сымитировать Авантюриста.
...
При этом вложения средств в ценные бумаги – 506,6 млрд. руб.;
На первое сентября индекс РТС составлял...

Неудачная попытка. Для начала надо было залезть на сайт ЦБ РФ и увидеть, что объем вложений в акции в составе банковских активов на 1 сентября составлял менее 2%, притом у Сбера весьма консервативная политика и доля акций в его активах значительно ниже средней по больнице. После такого косяка все остальное читать не стал.

На  менеджеров и директоров Fanny Mae  посыпались коллективные иски владельцев привилегированных акций с обязательством выплаты 8,25% по ним, приобретенных с декабря 2007 по сентябрь 2008. Акции предлагались по цене $25, но после 18 сентября уже стоили только $1,5.
Покупатели обвиняют менеджмент и директоров, что они не могли не знать о недостатке собственного  капитала компании и вели учет с нарушением норм GAAP.

Mega-Million Dollar CEO Payouts

Lehman Credit-Swap Auction Sets Payout of 91.38 Cents
Продавцы на аукционе кредитных свопов Lehman (credit-default protection on bankrupt) будут платить больше 91 цента за доллар контракта, это самая большая покупка на 55-триллионном рынке. Аукцион, который проводится, чтобы  определить размер выплат по  credit-default swaps Лемана, установил цену 8,6 цента за доллар долга компании. По результатам могут быть выплачены 270 млрд долларов. Участвовали больше 350 банков, хедж-фондов, страховщиков, но кто сколько предлагал, неизвестно, т.к нет системы показа торгов. Среди участников – AIG, Pimco, Citadel, etc.
Обычно кредитные свопы (credit protection) покупают и продают, чтобы застраховать облигации  от дефолта, и  как ставку против возможности компании выплатить свои долги.
Хедж-фонды жалуются на то, что банки, например, если у них закончатся наличные, могут попроситиь у ФРС или выпустить долговые расписки, но если хедж-фонд не имеет наличности, он может сделать только одно: продать свои активы.
Pimco подписалась на защиту от дефолта по $105,4 млн  долгов Lehman.
Бермудская компания Primus Guaranty продала на $24 млрд  кредитных свопов, за предыдущий месяц она гарантировала $80 млн долгов Lehman.
Также, Primus продала свопов на $215 млн долгов FM&FM, $16 млн - WaMu, а в пятницу сделала ставки на $68.2 million на исландский Kaupthing Bank hf..
За предыдущие 7 лет использование кредитных деривативов выросло в 100 раз.

На пятничном акуционе правительство США выкупало долги FM&FM за 8,5 цента за доллар.
Процентный пункт СDS(credit-default swap contract) защищает $10 млн долга от дефолта на 5 лет, равен  $1,000 в год.

Цитата: Anton от 11.10.2008 01:46:42
Ну, в России в 99году (в феврале, примерно) начался расцвет компьютерных игр, и рынок вырос за 9 лет в 40 раз. Причем к докризисному уровню рынок вернулся уже в середине 99 года. Могло быть и быстрее, но переход на джевелы произошел только в 99ом
Т.е. понятно, что в момент коллапса, всем не до того. А вот депрессия, следующая за ним, как раз способствуют эскапизму.
Голливуд - Великий утешитель 30ых годов.

Вот именно. За недостатком хлеба предлагается избыток зрелищ. По опыту, что возможно: новые развлекательные веб-технологии, игры, фильмы и пр., новые музыкальные течения, взрыв альтернативно-исторической фантастики c упором на героические моменты прошлого, новые молодежные течения со своей субкультурой эскапизма.

Цитата: uncopyrightable от 11.10.2008 04:35:48
Тут проскакивал вопрос, может ли навернуться какой-либо крупный банк?

Вы кроме акций какие-нибудь другие ценные бумаги знаете? Сколько акций на баласе Сбера?
Докажите, что Сбер выкупал ипотеку у других банков. Или это утверждение расценивать как ложь?
Ладно, не буду вас мучить:
2007 год
I полугодие 2008
Итого: Сбер не выкупал ипотечные портфели других банков.
Ещё, гляньте на эту таблицу: чистые активы на 1 июля 2008 - 5,5 трлн руб.

Цитата: ppbas от 11.10.2008 01:34:51
Так то на гос. уровне, а тут я, пол вершка от плинтуса... еще 3 месяца назад они об этом и слышать не хотели. Горизонтальные, так сказать, связи.

Именно потому, что на госуровне они предложения получили - и у Вас на микроуровне проблем не возникло. Дорогу платежам в рублях проложили, грузовые терминалы и посты поставили, шлагбаумы подняли - оплачивай и езжай, вези рубли.

Через полгода может быть заключено соглашение о поставках газа в Европу в обход РФ - представитель США по энерговопросам
11.10.08 11:53
Спецпредставитель США по энергетическим вопросам в Евразии Бойден Грей в ходе своего выступления перед журналистами в Риме сообщил, что примерно через полгода может быть заключено соглашение о поставках центральноазиатского газа в Западную Европу в обход территории России. Он также сообщил, что наиболее вероятный путь транзита газа - через Турцию. В то же время Б.Грей не уточнил, о каком именно газопроводе идет речь, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

АС 4ч

Цитата: DROOPY от 11.10.2008 11:32:22
Через полгода может быть заключено соглашение о поставках газа в Европу в обход РФ - представитель США по энерговопросам
11.10.08 11:53
Спецпредставитель США по энергетическим вопросам в Евразии Бойден Грей в ходе своего выступления перед журналистами в Риме сообщил, что примерно через полгода может быть заключено соглашение о поставках центральноазиатского газа в Западную Европу в обход территории России. Он также сообщил, что наиболее вероятный путь транзита газа - через Турцию. В то же время Б.Грей не уточнил, о каком именно газопроводе идет речь, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

АС 4ч

А что они поставлять будут? Газ выкуплен до 2020 года (если я не ошибаюсь). Весь.

Ошибаюсь. В 2003 году подписали соглашение на 25 лет.

Уважаемые знатоки!
Навеяно недавним понижением рейтингов некоторых инвест домов, в частности, Тройки-Диалог.
Подскажите, пожалуйста, в случае банкротства Тройки, что случится с акциями и деньгами клиентов инетрнет-трейдинга?
Насколько я понимаю, то деньги лежат на депозитарных счетах, к которым компания не имеет доспупа, это верно?

Цитата: Legolas от 11.10.2008 11:33:45
А что они поставлять будут? Газ выкуплен до 2020 года (если я не ошибаюсь). Весь.

Ну если на них хорошо поднажать...Они скажут что форсмажор и все такое...
(Вспомним недавний штурм наркоторговцев)
Кризис на дворе, в общем переигрываем договора.
Собственно и все.
Другой вопрос, что мы скажем в случае такого поворота событий.
Думаю есть какие-то варианты. Что можем сказать мы в таком случае?

Цитата: shentsev от 11.10.2008 11:38:39
Ну если на них хорошо поднажать...Они скажут что форсмажор и все такое... Кризис на дворе, в общем переигрываем договора.
Собственно и все.
Другой вопрос, что мы скажем в случае такого поворота событий.
Думаю есть какие-то варианты. Что можем сказать мы в таком случае?

А мы скажем что форсмажор и все такое... Кризис на дворе, в общем переигрываем договора.
Собственно и все

Цитата: iStalker от 11.10.2008 11:41:09
А мы скажем что форсмажор и все такое... Кризис на дворе, в общем переигрываем договора.
Собственно и все

Я не в курсе какие именно договора с центрально азиатскими республиками для них так же болезнены?
Т.е. что именно мы можем переиграть?

Цитата: uncopyrightable от 11.10.2008 04:35:48

P.S: прежде чем ставить мне минусы, попробуйте аргументированно показать в каком моменте я заблуждаюсь

Идете на тот же сайт сбера или даже лучше ЦБ (для пущего доверия) и качаете отсюда оборотную ведомость
http://www.cbr.ru/cr…=350000004 aka форма 101 aka баланс. И внимательно изучаете. Правда у сбера энта табличка несколько нечитабельна, потому что с оборотами, поэтому нужно либо наименование всех символов в инете найти, либо взять форму 101 любого другого банка без оборотов, например эту http://www.cbr.ru/cr…hen=257850. В идеале после внимательного изучения вы поймете, что структура активов и пассивов вообще несколько сложнее чем в рекламной выжимке сбера в стиле "ниибаццо мы крутые" и что там есть такие вещи как капитал (кстати как-то лихо вы 700 с лишним млрд.пассивов не учли) и резервы на возможные потери и т.п. Все это должно вызвать некоторое уныние ибо нихера не понятно. После этого в идеале вы пропадаете на 2 дня читая, что-нить по теме "банковское дело" (это интересно и несложно поверьте). Потом желательно еще день на тему "банковские риски". Последнее это для того чтобы понять, что не всякий баланс где все идеально сходится хороший. Для примера можно рассмотреть баланс Евразии-центр. После чего в общем сами свое сообщение и удаляете.